Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados
AUTOR(ES)
Carlos Alexandre Gomes da Silva
DATA DE PUBLICAÇÃO
2010
RESUMO
Neste trabalho, apresentamos uma aplicação da teoria do risco com o seguinte cenário: as mudanças no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento de uma indenização ou recebimento de um pr^emio é decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situação calculamos a probabilidade de ruína e o tempo esperado de ruína quando o valor da indenização é um mútiplo do valor do prêmio
ASSUNTO(S)
probabilidade de ruína teoria do risco cadeias de markov esperança do tempo de ruína matematica aplicada ruin probability risk theory markov chain expectation time of ruin
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