A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
AUTOR(ES)
Jackelya Araújo da Silva
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
In this work we study a new risk model for a rm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for nite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin
ASSUNTO(S)
default time tempo de ruína severity of ruin ruin theory recursive equation classicação de risco default probability cadeia de markov probabilidade de ruína severidade da ruína matematica aplicada teoria da ruína markov chain volterra type integral equation system sistemas de equações integrais do tipo volterra credit rating
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