Inferência em modelos heterocedásticos

AUTOR(ES)

Cribari-Neto, Francisco, Soares, Ana Cristina Nunes

FONTE

Revista Brasileira de Economia

DATA DE PUBLICAÇÃO

2003-06

RESUMO

Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados.

ASSUNTO(S)

bootstrap heterocedasticidade pontos de alavancagem regressão testes quase-t

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