Inferência em modelos heterocedásticos

Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempen...

• Assuntos:

  • bootstrap
  • heterocedasticidade
  • pontos de alavancagem
  • regressão
  • testes quase-t