Forecasting Intraday returns using Kernel regression / Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo
AUTOR(ES)
Gustavo Liberali
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
The contributions of this paper are twofold. First we discuss and apply a method for the eva luation of non linear regressions in forecasting intraday returns of Brazilian stocks, with the aim of maximizing the return of a simulated trading portfolio. Second, Kernel regressions associated with Nearest Neighbors sample partitioning are carried out. Some independent variables are technical indicators, which parameters are optimized in-the-sample. The results are positive as a trading strategy and outperformed the linear autoregression benchmark model in a quantile per quantile analysis
ASSUNTO(S)
vizinhos mais próximos kernel regression regressão usando funções-núcleo retornos intradiários technical indicators economia indicadores técnicos intraday returns nearest neighbors
ACESSO AO ARTIGO
http://tede.ibmecsp.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=57Documentos Relacionados
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