Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo
AUTOR(ES)
Pereira, Pedro Luiz Valls
DATA DE PUBLICAÇÃO
10/06/2009
RESUMO
As contribuições deste artigo são duas. A primeira, um método de avaliação de regressões não lineares para a previsão de retornos intradiários de ações no mercado brasileiro é discutido e aplicado, com o objetivo de maximizar o retorno de um portfólio simulado de compras e vendas. A segunda, regressões usando funções-núcleo associadas ao particionamento da amostra por vizinhos mais próximos são realizadas. Algumas variáveis independentes utilizadas são indicadores técnicos, cujos parâmetros são otimizados dentro da amostra de estimação. Os resultados alcançados são positivos e superam, em uma análise quartil a quartil, os resultados produzidos por um modelo benchmark de autorregressão linear
ASSUNTO(S)
intraday returns kernel regression nearest neighbors technical indicators modelos econométricos
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/2662Documentos Relacionados
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