Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada / Estimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equations

AUTOR(ES)

Leandro da Fonseca Prudente

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

Nesta dissertação expomos algumas propriedades das opções e desenvolvemos a teoria clássica que resulta na Equação de Black-Scholes Generalizada, o modelo utilizado no mercado para precificar uma opção. Neste cenário apresentamos o Princípio da Retrodifusão. A ideia de obtermos a Equação de Black-Scholes por meios mais simples e que possibilitem uma interpretação intuitiva desta equação. Mostramos uma maneira numérica para resolver a Equação de Black-Scholes Generalizada e por fim desenvolvemos um método para estimar a superfície de volatilidade de um ativo usando como ferramenta conhecidas opções comercializadas

ASSUNTO(S)

implicit volatileness surface options (finance) mercado de opções black-scholes black-scholes superficie de volatilidade implicita equations of equações de

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