Superficie De Volatilidade Implicita
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1. Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Muitos bancos e fundos de investimento mantêm opções de ações com pouca liquidez em suas carteiras que precisam ser apreçadas diariamente, e esta falta de liquidez gera dificuldades para o processo de apreçamento. A proposta deste trabalho para resolver este problema é utilizar um modelo derivado do CAPM para estimar a superfície de volatilidades im
Publicado em: 19/08/2011
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2. Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção líquida de ação em uma superfície de volatilidade de opção pouco líquida de ação. O modelo apresenta alta sensib
Publicado em: 11/02/2010
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3. Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais / Principal component analysis of volatility skew and volatility surface of USD/BRL
Este estudo tem como objetivo a aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) ao Skew e à Superfície de Volatilidade de Dólar/Reais. A primeira abordagem é a aplicação da PCA à variação diária do diferencial de volatilidade implícita entre determinado preço de exercício e a volatilidade no dinheiro em cada prazo, com base na proposta d
Publicado em: 2009
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4. Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada / Estimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equations
Nesta dissertação expomos algumas propriedades das opções e desenvolvemos a teoria clássica que resulta na Equação de Black-Scholes Generalizada, o modelo utilizado no mercado para precificar uma opção. Neste cenário apresentamos o Princípio da Retrodifusão. A ideia de obtermos a Equação de Black-Scholes por meios mais simples e que possibilite
Publicado em: 2009
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5. Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais
A presente dissertação tem como objeto de estudo a superfície de volatilidade implícita de opções européias da paridade Real / Dólar no mercado brasileiro. Este trabalho não tenta explicar as deformações ou os desvios da volatilidade implícita com relação à hipótese de volatilidade constante do modelo de Black & Scholes (1973), mas trata a vo
Publicado em: 24/01/2007