Creditos Avaliacao De Riscos Modelos Matematicos
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1. Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas
Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado bras
Publicado em: 17/08/2004
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2. A taxa de recuperação de créditos ruins em bancos comerciais privados brasileiros
A tese apresenta a taxa de recuperação de créditos inadimplidos como um fator importante constituinte da perda com créditos inadimplidos. Propõe um conceito de taxa de recuperação a ser aplicado a carteiras de empréstimos bancários. Apresenta os pressupostos de uma teoria para explicar como o nível de inadimplência, indicadores do nível de ativid
Publicado em: 07/04/2004