Arfima
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25. EstimaÃÃo e testes de processos estacionÃrios e nÃo estacionÃrios sazonais com longa dependÃncia
O objetivo deste trabalho à estudar o processo ARFIMA sazonal (SARFIMA) no contexto de estimaÃÃo, testes e poder considerando sÃries estacionÃrias e nÃo estacionÃrias. Para estimar os parÃmetros fracionÃrios do modelo SARFIMA, os mÃtodos usuais de estimaÃÃo jà existentes na literatura de sÃries temporais com longa dependÃncia sÃo aqui estendi
Publicado em: 2004
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26. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
The aim of this work is to use of the Quasi-Maximum Likelihood estimator of Long Memory Stochastic Volatility models. The estimation by quasi-maximum likelihood is done in the time domain using an approximate state-space representation of the model. We analyse the autoregressive and moving average approximation using deferent maximum lag approximation. The r
Publicado em: 2003
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27. Um estudo de eficiÃncia de mercado usando sÃries temporais com diferenciaÃÃo fracionÃria: o caso de commodities agrÃcolas
The objective this work is presenting a methodological procedure to examine the hypothesis that a time series was generated by a process with fractionally integration, in order to explain some peculiarity of financial time series that do not fit the classical univariate models. We analyzed the time series of return of future price of agriculture commodities.
Publicado em: 2003
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28. THE INFLUENCE OF THE SAMPLING INTERVAL IN THE LONG MEMORY ESTIMATION IN TIME SERIES / INFLUENCIA DEL INTERVALO DE OBSERVACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LA MEMORIA PROLONGADA / INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE OBSERVAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DA MEMÓRIA LONGA
This thesis investigates the relationship between the estimation of the fractional integration, as a measure of long memory, and the time interval between observations of a time series. In theory, the fractional integration is invariant to the frequency of observation. However, skip- sampling induces a considerable bias in the estimation, as shown by Monte C
Publicado em: 2001
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29. Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima
Os modelos ARFIMA caracterizam-se por sua longa dependência e por possuírem o parâmetro d do modelo ARIMA (grau de diferenciação) assumindo valores fracionários. Quando no caso d Î (-0,5; 0,5), há estacionariedade. A longa dependência aparece quando d é positivo. Este trabalho visa testar e comparar duas metodologias para o
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2000-06
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30. BOOTSTRAP IMPLEMENTATION IN THE PARAMETERS ESTIMATION OF ARFIMA MODELS AND MONTECARLO SIMULATIONS / IMPLEMENTAÇÃO DE BOOTSTRAP NA ESTIMAÇÃO DO PARÂMETRO D EM MODELOS ARFIMA E SIMULAÇÃO MONTECARLO
This thesis treats features, properties, utility and performance of the use of bootstrap, a resample techique, in the estimation of a parameter related to long memory in times. Among other things, we estimate the standard deviation of the parameter estimator and define a null hypothesis test for the parameter. With bootstrap, we can get large sample properti
Publicado em: 1997