Arfima
Mostrando 13-24 de 30 artigos, teses e dissertações.
-
13. PREVISÃO DO PREÇO E DA VOLATILIDADE DE COMMODITIES AGRÍCOLAS, POR MEIO DE MODELOS ARFIMA-GARCH / FORECAST OF THE PRICE AND VOLATILITY OF AGRICULTURAL COMMODITIES BY MEANS ARFIMA-GARCH MODELS
Esta pesquisa tem como objetivo analisar e prever os preços e a volatilidade das duas principais commodities agrícolas negociadas no mercado gaúcho, por meio de modelos ARFIMA-GARCH. Tais modelos são heteroscedásticos condicionais para a volatilidade, com modelagem de integração fracionária para a média condicional. As commodities em estudo são a s
Publicado em: 2008
-
14. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras / Long memory, GARCH and long memory GARCH models for financial time series
O objetivo deste trabalho é apresentar e comparar diferentes métodos de modelagem da volatilidade (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar o comportamento de memória longa observado na volatilidade de séries financeiras. Por sua vez, o modelo GARCH é utilizado para modelar a volatilidade varia
Publicado em: 2008
-
15. Influencia local em modelos de series temporais / Local influence in time series models
Nesta dissertação é discutido o uso da metodologia de diagnóstico de Influência Local em modelos de séries temporais. Especificamente, serão estudados os modelos autoregressivos de ordem um, os modelos de regressão com erros autoregressivos de ordem um e modelos de longa-memória. As medidas de influência local consideradas são: Inclinação de Bil
Publicado em: 2008
-
16. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas : da análise de integração e co-integração fracionária à análise de ondaletas / Long memory structures in economic variables
Os modelos ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA. As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas freqüências das séries e
Publicado em: 2008
-
17. Previsão de preços futuros de Commodities agrícolas com diferenciações inteira e fracionária, e erros heteroscedásticos
O presente trabalho tem como objetivo modelar séries temporais para efeito de previsão com diferenciações inteira e fracionária, utilizando dados de preços futuros de commodities agrícolas. Modelos de séries temporais do tipo ARMA/ARIMA (diferenciação inteira) serão estimados como termo de comparação com os modelos do tipo ARFIMA (diferenciaçã
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2007-09
-
18. Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependên
Publicado em: 2007
-
19. Estimação em classes de processos estocásticos com decaimento hiperbólico da função de autocorrelação
Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação p
Publicado em: 2007
-
20. Propriedades estatísticas do método da análise de flutuações destendenciadas em seqüências de DNA
Conforme diversos artigos, as sequênncias de DNA apresentam longa dependência, isto é, mesmo para tempos bastante distantes entre si, a correlação entre as variáveis aleatórias é não desprezível. Neste trabalho, verificamos se esta longa dependência pode ser explicada pelos processos auto-regressivos médias móveis fracionariamente integráveis (
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2007
-
21. EstimaÃÃo robusta em processos de memÃria longa na presenÃa de outliers aditivos
O objetivo deste trabalho à propor uma metodologia para estimar os parÃmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presenÃa de outliers aditivos. Para estimar d, à proposto um estimador robusto que à uma variante do popular estimador sugerido por Geweke &Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da funÃÃo de autocov
Publicado em: 2007
-
22. Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural
Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que ap
Publicado em: 2006
-
23. Evidência de histerese na taxa de desemprego do Brasil: uma abordagem com modelos de longa persistência.
Estudos sobre o problema do desemprego na Europa nas décadas de 80 e 90 permitiram evidenciar o que ficou conhecido na literatura como histerese. Este fenômeno propõe que choques exógenos aleatórios provocam desvios da taxa de desemprego de equilíbrio que podem ser permanentes ainda que os efeitos desses choques sejam removidos. Neste trabalho utiliza-
Publicado em: 2006
-
24. Estimação de parametros em modelos ARFIMA
Recursos computacionais mais poderosos tem intensicado a cria»cao e utilizacao de metodologias de ajuste e predicao em situacoes em que nao se tem expectativa de observacoes cujo grau de dependencia decaia rapidamente ao longo do tempo. Essa caracteristica de uma persistencia maior da dependencia, conhecida tambem como longa dependencia, tem sido objeto de
Publicado em: 2004