Alocacao De Ativos
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25. Análise e evidenciação contábil da Propriedade Intelectual
As recentes mudanças introduzidas nas normas norte-americanas, no tratamento dos ativos intangíveis e nas combinações de negócios, em função basicamente da relevância assumida pelos ativos intangíveis na composição do patrimônio das entidades, geraram a necessidade da alocação do valor justo a todos os ativos intangível que encontram os crité
Publicado em: 2010
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26. Relação entre investimento em saúde e desenvolvimento dos estados brasileiros / Relationship between investment in health asset and brazilians states development
Este trabalho se propõe analisar a relação entre o investimento em saúde e desenvolvimento dos estados brasileiros - medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano- (IDH) mediante a utilização da tecnologia de produção denominada FDH (Free Disposal Hull - Fronteira com livre descarte de recursos). Para os estados não eficientes, serão identificados
Publicado em: 2010
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27. OPTIMIZATION AND PLANNING THE ALLOCATION OF CAPITAL CONSIDERING THE REQUIREMENTS OF FINANCIAL INSTITUTIONS AGREEMENT FOR BASEL II CREDIT RISK. / OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA ALOCAÇÃO DE CAPITAL EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONSIDERANDO OS REQUISITOS DO ACORDO DE BASILÉIA II PARA O RISCO DE CRÉDITO.
A regulamentação tem influenciado as atitudes das instituições financeiras quando relacionada à assunção de riscos. O mercado financeiro mundial reconhece a necessidade da quantificação e do controle dos riscos inerentes às atividades bancárias, processos esses que vêm convergindo para uma padronização em praticamente todos os países. Seguindo
Publicado em: 2010
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28. Estratégias de Alocação versus Diversificação Simples: Estudo Comparativo do Mercado de Ações Brasileiro / Asset Allocation versus Naive Diversification: Comparative Study of the Brazilian Stock Markets
The paper aims to evaluate the performance of portfolios optimization strategies in relation to naive 1/N portfolio for the Brazilian stock markets. The results indicate that no optimization strategy outperforms the naive portfolio in terms of Sharpe ratio and certaintyequivalent return. Although allocation errors were little on average for the observed peri
Publicado em: 2010
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29. Alocação de ativos para fundos de previdência complementar no Brasil / Pension funds asset allocation in Brazil
The purpose of this study was to analyze the impact of uncertain of labor income and asset allocation decisions on accumulating wealth for retirement. The analysis was done by simulation of some investment strategies, comparing a single asset investment, life-style funds and life-cycle funds. The model took into account the labor income profile by age and th
Publicado em: 2010
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30. Ensaios clínicos globais patrocinados pela indústria biofarmacêutica em países emergentes
OBJETIVO: Avaliar ensaios clínicos patrocinados pela indústria biofarmacêutica alocados em países previamente definidos como emergentes em pesquisa clínica e possíveis diferenças naqueles alocados no Brasil. MÉTODOS: Dados de ensaios clínicos recrutando pacientes foram obtidos (www.clinicaltrials.gov) em 2 de fevereiro de 2009. As proporções de ce
Revista da Associação Médica Brasileira. Publicado em: 2010
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31. Inovação e melhoria nas facilidades e desempenho operacional / Innovation and improvement in facilities and operational performance
Diversos autores apontam a inovação como uma atividade crítica para todas as empresas inseridas num contexto concorrencial, pois ela orienta a estratégica da empresa, direciona a alocação de recursos e influencia os indicadores de desempenho. Como os altos investimentos em P&D não são suficientes para assegurar o sucesso de seus produtos, o diferenci
Publicado em: 2010
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32. Como investidores de alta renda alocam sua riqueza no Brasil? Uma análise empírica com dados de fundos de investimento
A teoria tradicional de Tobin (1958) sugere que todos os investidores possuem o mesmo portfólio de ativos arriscados, chamado de portfólio de mercado. A proporção entre esse ativo arriscado e o livre de risco dentro de cada portfólio dependeria apenas do grau de aversão a risco de cada agente. No entanto, as imperfeições existentes no mercado de capi
Publicado em: 22/12/2009
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33. Direcionadores intangíveis de valor para empresa de auto-atendimento bancário no Brasil
A globalização e o desenvolvimento da tecnologia da informação ajudaram a intensificar a rivalidade entre empresas, tanto na busca de mercado para seus produtos quanto de recursos para sua produção. Paralelamente, houve uma mudança nas atividades econômicas: da produção de bens para a prestação de serviços. Como conseqüência, o PIB das princip
Publicado em: 29/05/2009
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34. Risco e alocação de ativos : uma aplicação empírica ao caso brasileiro
Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando outras métricas de risco como, por exemplo, o Expected Shortfall. Além disso, utilizamos algumas técnicas de como trabal
Publicado em: 06/02/2009
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35. Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica fuzzy
Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo de inteligência artificial que trata os dados de maneira lógica, ou seja, sem relacionar as variáveis através de modelos mat
Publicado em: 04/02/2009
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36. Composição de fundos multimercado-otimização de portfolio pelo método de média-cvar
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. As
Publicado em: 03/02/2009