Volatilidade De Retorno Das Acoes
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13. Marketmakers : eles são úteis no Brasil? / Marketmakers: are they useful in Brazil?
Este trabalho procura descrever e analisar a importância dos formadores de mercado e os objetivos das empresas que contratam os marketmakers na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Ele apresentará algumas características da legislação brasileira e informações a respeito deste mercado no Brasil para, através de ferramental estatístico, analisar
Publicado em: 2010
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14. Teoria das ondas de elliott: uma aplicação ao mercado de ações da bm&fbovespa
Os preços dos ativos negociados em bolsas de valores, assim como qualquer outro tipo de commodity do mercado financeiro, oscilam naturalmente com a procura por esses produtos. Essas oscilações, juntamente com a assimetria das informações acerca dos preços desses produtos geram processos de volatilidade. Charles Dow, no início do século XX criou índi
Publicado em: 2010
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15. Análise de desempenho e de risco dos diversos tipos de fundos de investimento
O mercado de fundos de investimento tem apresentado grande expansão no Brasil a exemplo do que ocorre no mercado mundial. Os fundos destacam-se de outros tipos de investimentos e aparecem como boas opções ao investidor, entre outras coisas, por contar com a experiência de profissionais e por gerar certa igualdade de condições entre grandes e pequenos i
Publicado em: 2010
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16. Analisando flutuações de um mercado financeiro artificial baseado na expectativa de riqueza dos agentes / Analyzing fluctuations of an artificial financial market based on expected wealth of agents
Esta dissertação apresenta uma proposta de modelo de mercado financeiro artificial que reproduz séries de retornos com propriedades estatísticas universais semelhantes às observadas em séries reais. Dentre as propriedades, também chamadas de fatos estilizados na Economia, as séries artificiais de retornos exibiram ausência de autocorrelação para o
Publicado em: 2009
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17. Fatores macroeconômicos e a eficiência informacional no no mercado acionário brasileiro: uma abordagem por meio de vetores auto-regressivos.
Este estudo tem como propósito testar a eficiência informacional no mercado acionário brasileiro, através do comportamento de curto e longo prazo entre variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, risco país, atividade econômica e oferta monetária, em comparação ao Índice da Bolsa de Valores de São Pau
Publicado em: 2009
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18. Análise do perfil das empresas brasileiras segundo o nível de gerenciamento de resultados
O gerenciamento de resultados, conforme definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, é o julgamento arbitrário no processo de reportar as demonstrações financeiras, com o objetivo de influenciar ou manipular os números apresentados, ainda que dentro dos limites prescritos pela legislação
Publicado em: 2009
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19. Determinantes do custo de capital implícito das empresas negociadas na Bovespa
O objetivo deste estudo foi identificar possíveis determinantes do custo de capital implícito nas empresas brasileiras de capital aberto, no período de 2001 a 2005. Primeiramente foi calculado o custo de capital implícito para cada empresa da amostra, procedendo-se após esta etapa, à escolha e à verificação dos possíveis determinantes (característ
Publicado em: 2008
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20. Fatores determinantes dos preços das ações em mercados ineficientes : um estudo do mercado acionário brasileiro no período de 1995 a 2003
Este trabalho traz interessantes descobertas acerca do comportamento dos preços das ações no mercado acionário brasileiro. Utilizando a metodologia de Haugen e Baker (1996) e seu Modelo de Fator de Retorno Esperado, o estudo mostra que são cinco os fatores determinantes dos preços das ações no mercado brasileiro, considerando o período de janeiro de
Publicado em: 2007
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21. Governança corporativa: nível de evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do Ibovespa
Este estudo busca analisar se o nível de evidenciação de informações contábeis, apresentadas pelas empresas componentes do Ibovespa, influencia a volatilidade do retorno de suas ações quando negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, pois se espera que empresas com maior nível de evidenciação apresentem menor volatilidade dos retornos de suas a
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-08
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22. O impacto dos padrões corporativos ética, governança corporativa, responsabilidade social, sustentabilidade e transparência na volatilidade das ações de bancos latinoamericanos
O objetivo do presente trabalho é verificar se a qualidade dos padrões corporativos associados a ética, governança corporativa, responsabilidade social, sustentabilidade e transparência, contribuem significativamente para reduzir o risco associado às ações das instituições financeiras negociadas em mercados emergentes localizados em países da Amé
Publicado em: 2006
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23. MICROSTRUCTURE EFFECTS ON THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A STUDY ON INTER AND INTRADAY PATTERNS / UM ESTUDO DOS EFEITOS DE MICROESTRUTURA NOS PADRÕES INTER E INTRADIÁRIOS DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES
Esta dissertação examina os efeitos dos mecanismos de negociação e do comportamento dos agentes no processo de formação dos preços das ações do mercado brasileiro. As evidências iniciais sugerem que o retorno, a variância e o volume de negócios das ações brasileiras seguem um padrão de comportamento em forma de U ao longo do dia de transação
Publicado em: 2002
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24. SISTEMA HÍBRIDO GENÉTICO-NEURAL PARA MONTAGEM E GERENCIAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES / NEURAL-GENETIC HYBRID SYSTEM TO PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT
Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um sistema híbrido, baseado em Algoritmos Genéticos (AG) e Redes Neurais (RN), no processo de seleção de ações, na determinação do percentual a investir em cada ativo também denominado peso do ativo na carteira e gerenciamento de carteiras de investimento. O objetivo do trabalho é avaliar o desempen
Publicado em: 2000