Volatilidade Cambial
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25. Ciclos políticos no Brasil
Esta tese pretende analisar a questão de ciclos políticos eleitorais em dois estudos, sendo o primeiro deles um teste empírico sobre a existência de ciclos políticos eleitorais nos municípios brasileiros e sua relação com a interação estratégica e o segundo faz uma investigação a respeito da existência de ciclos políticos eleitorais na taxa de
Publicado em: 30/06/2010
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26. Efeitos das intervenções cambiais a vista na taxa de câmbio R$/US$: o caso brasileiro de 1999 a 2008
Este estudo analisa as intervenções ocorridas no mercado cambial brasileiro entre 1999 e 2008 por meio de operações a vista e seus efeitos na taxa de câmbio R$/US$. O período foi segmentado usando os resultados de um modelo MS-VAR. Pelas de estimações GARCH foi possível identificar relação entre intervenções e câmbio, principalmente em subperí
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-12
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27. Nonlinear mechanisms of the exchange rate pass-through: a Phillips curve model with threshold for Brazil
Este trabalho investiga a presença de mecanismos não-lineares de repasse cambial para a inflação no Brasil. Em particular, estima-se uma curva de Phillips com limiar (threshold) para o repasse cambial. O artigo examina se a magnitude de curto prazo do repasse é afetada pelo ciclo econômico, pela direção e magnitude da variação cambial e pela volati
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2010-09
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28. Impacto da intervenção do Banco Central sobre o nível e a volatilidade do câmbio: um estudo não paramétrico para o caso brasileiro / Impacts of Central Bank intervention on level and volatility of the exchange rate: a non parametric study for the Brazilian case
Apesar de o Brasil adotar um regime de flutuação livre de câmbio desde 1999, as intervenções do Banco Central do Brasil no mercado cambial são freqüentes. Assim, a questão do seu impacto sobre o câmbio é natural tanto do ponto-de-vista teórico quanto prático. O presente trabalho investiga os efeitos das atuações do BCB sobre o nível e sobre a
Publicado em: 2010
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29. Reação da taxa de câmbio à surpresas na taxa de inflação : uma análise intradiária no Brasil
Este trabalho procura verificar empiricamente se, no caso brasileiro, o sinal da covariância entre surpresas de inflação e variações da taxa nominal de câmbio podem indicar de que forma a política monetária é conduzida. Trabalhos anteriores que consideraram economias desenvolvidas constataram empiricamente que más notícias para a inflação (ou se
Publicado em: 05/02/2009
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30. Análise empírica da formação de expectativas de inflação no Brasil: uma aplicação de redes neurais artificiais a dados em painel
O objetivo principal deste trabalho é estudar empiricamente o processo de formação de expectativas inflacionárias no Brasil, no período recente (pós-metas de inflação), através de um modelo conexionista, que aproxima a forma como os agentes fazem previsões. Os resultados obtidos permitem afirmar que a maior influência sobre as expectativas inflaci
Revista de Economia Contemporânea. Publicado em: 2009-12
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31. A test of parity discovery of interest rates in Brazil pósreal / Um teste da paridade descoberta da taxa de juros no brasil pósreal
Da relação entre taxas de juros e câmbio decorre uma maior integração entre os mercados financeiros dos países. No caso do Brasil essa relação foi crescente devido principalmente à mudança do Regime cambial. Daí, o objetivo primeiro deste trabalho é testar a Paridade Descoberta da Taxa de Juros (PDJ) no Brasil no período que compreende os anos/m
Publicado em: 2009
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32. Estudo das intervenções diárias do Banco Central do Brasil sobre o mercado de câmbio nacional, sua volatilidade e consequência na procura por proteção
As intervenções efetuadas pelo Banco Central do Brasil têm sido freqüentes no mercado de câmbio à vista nestes últimos anos. Essas intervenções geram incremento das reservas internacionais do país, mas podem gerar também, entre outros, efeitos sobre o ritmo da apreciação da moeda nacional e também sobre a volatilidade do mercado. O presente tra
Publicado em: 25/11/2008
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33. Hedged interest parity: ensaios sobre o prêmio pelo risco cambial com uso de opções
Este trabalho propõe a modelagem da paridade hedgeada de juros (HIP, hedged interest parity) – uma alternativa ao uso da paridade descoberta de juros (UIP, uncovered interest parity) que faz uso de opções sobre a taxa de câmbio e pode ser usada no estudo de um dos puzzles ainda não resolvidos na teoria econômica: a não ausência de viés no mercado
Publicado em: 18/02/2008
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34. Análise empírica da formação de expectativas de inflação no Brasil : uma aplicação de redes neurais artificiais a dados em painel
O objetivo principal deste trabalho é estudar empiricamente o processo de formação de expectativas inflacionárias no Brasil, no período recente (pós metas de inflação), através de um modelo conexionista, que aproxima a forma como os agentes fazem previsões. A coordenação das expectativas do mercado em relação à inflação futura é um aspecto
Publicado em: 2008
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35. Efeitos da utilização de hedges cambiais nos resultados de empresas não financeiras: uma abordagem empírica
A realização de negócios em um mundo globalizado implica em aumentar a exposição das empresas não-financeiras a diversos riscos de origem financeira como câmbio, commodities e taxas de juros e que, dependendo da evolução destas variáveis macroeconômicas, podem afetar significativamente os resultados destas empresas. Existem diversas teorias acadê
Publicado em: 31/01/2007
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36. Impactos da volatilidade da taxa de câmbio no comércio setorial do Mercosul
Este estudo capta o impacto da volatilidade da taxa de câmbio real bilateral no comércio. Estima-se um modelo gravitacional setorial utilizando-se duas medidas de volatilidade da taxa de câmbio. Os resultados mostram que uma redução na volatilidade da taxa de câmbio, o crescimento da renda e a redução das tarifas comerciais contribuem para aumentar o
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2007-12