Vector Auto Regression
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1. Retorno Acionário e Variáveis Macroeconômicas: uma análise setorial para o Brasil / Stock Returns and Macroeconomic Variables: a sector analysis for Brazil
Este trabalho tem como objetivo principal investigar como choques em variáveis macroeconômicas afetam os retornos acionários de setores específicos da economia brasileira. Com a utilização da metodologia VAR (vetor auto-rregressivo), foram analisadas as respostas ao impulso sobre os índices setoriais, e os resultados obtidos mostram que choques nas va
Publicado em: 2010
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2. THE INTERACTION BETWEEN MONETARY POLICY AND THE CREDIT MARKET: AN EMPIRICAL ANALYSIS / A INTERAÇÃO ENTRE A POLÍTICA MONETÁRIA E O MERCADO DE CRÉDITO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
As condições de crédito da economia têm uma influência direta nas decisões de consumo e investimento tomadas pelos agentes, tendo em vista que em geral eles não conseguem captar recursos pagando apenas a taxa básica de juros fixada pela autoridade monetária. Então, deslocamentos na oferta de crédito, interpretados neste trabalho como alterações
Publicado em: 2010
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3. Time series models applied to forecast analysis of banking credit concessions / Modelos de séries temporais aplicados à análise prospectiva de concessão de crédito bancário
The aim of this study was to model the series of banking credit concessions to individuals, to firms and for rural activities financing, and to generate forecasts about the behavior of that series. The methodology used was the Vector Auto-Regression. The property of co-integration among the variables was considered, and were estimated Vector Auto-Regression
Publicado em: 2007
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4. Causality relationships among stock returns, interest rate, real activity rate and inflation: Latin America evidencies / Relações de causalidade entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação: evidências para a América Latina
O presente trabalho aplica a metodologia de vetor auto-regressivo (VAR) para investigar as relações de causalidade entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação para o Brasil, o Chile, o México e a Argentina entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. A primeira conclusão é que os resultados de todos os países são bastante parecid
Publicado em: 2007
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5. DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO E POTÊNCIA DE POLÍTICA MONETÁRIA: UMA ABORDAGEM CROSS-COUNTRY / FINANCIAL DEVELOPMENT AND POWER OF MONETARY POLICY: A CROSSCOUNTRY STUDY
The liberalization of capital markets of the last two decades allowed for the development of financial markets in many countries. The monetary authority is interested if these changes affect its ability to reach its objectives (maintain inflation and output at levels that foster a stable economic environment) through the policy instrument (usually the overni
Publicado em: 2007
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6. O USO DE MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL PARA REGRESSÃO (SVR) NA ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DO BRASIL / THE USE OF SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR) IN ESTIMATING THE BRAZILIAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
Nessa dissertação um novo método para previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira - ETTJ brasileira - conhecido como Máquina de Suporte Vetorial para Regressão é investigado, comparando-o com os métodos tradicionais, tais como modelos VAR (Vetor Auto- regressivo) e ECM (Modelos de Correção de Erros). Utiliza-se além dos retornos de t
Publicado em: 2007
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7. Effectiveness analysis of statics and dynamics hedge strategies for Brazilian arabian coffee market / Análise da efetividade das estratégias estáticas e dinâmicas de hedge para o mercado brasileiro de café arábica
This work was the purpose of analyzing the hedge strategies effectiveness, in terms of risks reduction to the arabian coffee market, with the futures markets use. It was observed, a priori, that arabian coffee is among the most risky products of the Brazilian agribusiness. Moreover, it was detected low use of futures mechanism not only for this product, but
Publicado em: 2007
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8. Speculative attacks and currency crisis: the 2002 Brazilian crisis analysis / Ataques especulativos e crises cambiais: uma análise da crise brasileira de 2002
Since the middle of the 1990s economic research relative to speculative attacks has focused attention on developing a new generation model to predict ex ante the likelihood of a currency crisis on a specific country or region. This new family of currency crisis models was denominated Early Warning Systems, well known as EWS Models. This paper examines the 20
Publicado em: 2006
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9. The restructuring of the Brazilian cotton sector: economic, institutional, and technological factors / A reestruturação da cotonicultura no Brasil: fatores econômicos, institucionais e tecnológicos
Brazilian cotton prices have been decreasing since the 1970s. Even after the restructuring of the sector, in 1990s, cotton production has been increasing in a great pace. This paper argues that this performance is directly related to technological (supply) and marketing (demand) factors. Entrepreneurial and management abilities were essential to Brazilian gr
Publicado em: 2006