Variancia Condicional
Mostrando 1-12 de 38 artigos, teses e dissertações.
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1. O impacto do mecanismo de market-maker MILA na volatilidade do mercado de ações colombiano
RESUMO Em 2014, a Bolsa de Valores da Colômbia iniciou a implementação de seu mecanismo de market-maker (MMF), com o objetivo de melhorar a eficiência do mercado. Este artigo examina o impacto do programa MMF em três aspectos relacionados à volatilidade: persistência da volatilidade, prêmio de risco e assimetria de informação. Este artigo fornece n
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. PRE- AND PERINATAL FACTORS ASSOCIATED WITH WEIGHT GAIN AMONG PRESCHOOL CHILDREN ENROLLED AT DAY CARE CENTERS
RESUMO Objetivo: Identificar fatores associados com o ganho ponderal excessivo entre pré-escolares de Centros de Educação Infantil (CEIs) em uma capital do Nordeste brasileiro. Métodos: Estudo transversal realizado em cinco CEIs situados no distrito de maior vulnerabilidade socioeconômica do município. Foram incluídas 326 crianças de ambos os sexos
Rev. paul. pediatr.. Publicado em: 13/01/2020
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3. Consistência interna e fatores latentes na variabilidade da competência sintática no ensino fundamental I
RESUMO Objetivo Apresentar o estudo de consistência interna e de fatores latentes responsáveis pela variabilidade de respostas a uma tarefa de avaliação de competências sintáticas, aplicada em crianças escolares do 2º ciclo do ensino fundamental I. Métodos Elaborou-se uma prova de complementação oral de sentenças, a partir de 30 orações subor
Audiol., Commun. Res.. Publicado em: 30/05/2019
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4. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08
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5. Interações genótipos ambientes no peso ao ano de bovinos Tabapuã na região nordeste do Brasil
RESUMO: Objetivou-se verificar a presença das interações genótipos ambientes (IGA) para o peso ajustado aos 365 dias de idade (P365) na raça Tabapuã na região Nordeste do Brasil usando modelos de normas de reação (NR). O modelo normas de reação com variância residual homogênea e um passo proporcionou melhor ajuste aos dados pelos critérios de i
Rev. Caatinga. Publicado em: 2016-03
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6. Volatilidade dos Retornos de Commodities Agropecuárias Brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH
Resumo:Este estudo analisou (2005-2013) a persistência, a alavancagem e a variância incondicional dos retornos de commodities agropecuárias3. Assim, recorreu-se ao modelo denominado APARCH. As estimativas apontaram que a alavancagem não foi confirmada nessas séries; a variância condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão,
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2015-06
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7. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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8. Métodos geoestatísticos na modelagem espacial do diâmetro médio do cristal da goethita
Uma das necessidades da agricultura de precisão é avaliar a qualidade dos mapas dos atributos dos solos. Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar o desempenho dos métodos geoestatísticos: krigagem ordinária e simulação sequencial gaussiana na predição espacial do diâmetro médio do cristal da goethita com 121 pontos amostrados em uma ma
Rev. bras. eng. agríc. ambient.. Publicado em: 2013-11
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9. Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada proposta por Santos e Moura (2012) a qual adota uma m
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-03
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10. Prevendo a volatilidade realizada de ações brasileiras : evidências empíricas
Este estudo compara previsões de volatilidade de sete ações negociadas na Bovespa usando 02 diferentes modelos de volatilidade realizada e 03 de volatilidade condicional. A intenção é encontrar evidências empíricas quanto à diferença de resultados que são alcançados quando se usa modelos de volatilidade realizada e de volatilidade condicional par
Publicado em: 18/12/2012
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11. O efeito contágio da crise do subprime no mercado acionário brasileiro / The contagion effect of subprime crisis on Brazilian stock market
A crescente integração e globalização das finanças, que possibilitaram o aumento da liquidez da economia internacional, foram acompanhadas por cenários instáveis gerados pelas crises financeiras. Estas crises, por sua vez, foram transmitidas, principalmente, para economias emergentes, caracterizadas pela maior fragilidade frente aos movimentos de aver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/02/2012
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12. Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade
O objetivo do presente trabalho é verificar se, ao levar-se em consideração momentos de ordem superior (assimetria e curtose) na alocação de uma carteira de carry trade, há ganhos em relação à alocação tradicional que prioriza somente os dois primeiros momentos (média e variância). A hipótese da pesquisa é que moedas de carry trade apresentam
Publicado em: 30/01/2012