Tree Factor Pricing Model
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1. A adição do fator de risco momento ao modelo dos três fatores de Fama &French, aplicado ao mercado acionário brasileiro
O objetivo da presente dissertação é investigar a validade do modelo de precificação de ativos dos quatro fatores, no mercado acionário brasileiro. Este modelo é definido pela adição do fator de risco momento ao modelo dos três fatores de Fama e French. Desta forma, os quatro fatores são: o mercado, conforme indicado pelo CAPM; o tamanho da empres
Publicado em: 2007