Testes De Portmanteau
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1. Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependên
Publicado em: 2007
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2. MODELAGEM ESTOCÁSTICA DE VAZÕES SAZONAIS
Este estudo teve como principal objetivo aprimorar o conhecimento a respeito da utilização dos modelos estocásticos com parâmetros periódicos com a finalidade de gerar séries sintéticas hidrológicas. A geração de séries é importante na reprodução de períodos de secas e enchentes, pois a série histórica pode não ser suficientemente longa par
Publicado em: 2003