Testes De Estacionariedade
Mostrando 13-24 de 25 artigos, teses e dissertações.
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13. Os preços do álcool, do açúcar e da gasolina e suas relações: uma análise econométrica / The ethanol, sugar and gas prices and its relationship: an econometric analysis
O objetivo principal do presente trabalho é analisar as séries de preços do álcool combustível, do açúcar e da gasolina, no intuito de investigar as relações entre eles. Neste sentido, as séries de preços individuais e os preços relativos foram analisados, utilizando-se testes econométricos para verificar a presença de raiz unitária. Apesar da
Publicado em: 2010
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14. Measuring unemployment persistence of different labor force groups in the Greater São Paulo Metropolitan Area
Este artigo usa modelos ARFIMA e testes de raiz unitária com quebra estrutural para examinar o grau de persistência do desemprego de diferentes estratos da força de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo. Para tanto, a taxa agregada desta região é examinada, como também sua desagregação por gênero, idade, raça e posição dentro da famíli
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2009-12
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15. Transmissão de preços entre os mercados do etanol e da gasolina desde o lançamento dos carros flex-fuel, no mercado brasileiro
Quando dois ou mais mercados, anteriormente separados, começam a apresentar certa convergência de preços, diz-se que eles estão integrados. Geralmente, os pesquisadores têm objetivado o estudo da integração entre mercados externos e internos (integração espacial) ou entre os diferentes elos de uma cadeia produtiva (integração vertical), mas de um
Publicado em: 2009
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16. Time characteristics of the atmospheric particulate matter concentration in the city of São Carlos - SP / Características temporais da concentração de material particulado na atmosfera da cidade de São Carlos - SP
A cidade de São Carlos, uma cidade de porte médio do estado de São Paulo, pode ser considerada como representativa da região sudeste brasileira, com atividades agrícolas praticamente equivalente às atividades industriais. Dentro desse perfil, possui uma série de fontes de poluição atmosférica, que incluem uma frota considerável de veículos automo
Publicado em: 2009
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17. A Paridade do poder de compra no longo prazo: testes em moedas da América Latina (1900-2006)
A teoria da paridade do poder de compra (PPP) foi formalizada há quase um século por Gustav Cassel como um paradigma para explicar o comportamento das taxas de câmbio. Sua comprovação empírica é historicamente controversa, mas aos poucos, a literatura parece convergir para o consenso de que a PPP é válida, mas apenas no longo prazo. Ainda que a PPP
Publicado em: 02/07/2008
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18. Crescimento econômico e as políticas de distribuição de renda e investimento em educação nos estados brasileiros: teoria e análise econométrica
O objetivo deste artigo é desenvolver e testar empiricamente um modelo de crescimento econômico que incorpore educação, distribuição de renda e nível tecnológico. Nos testes empíricos, uma das variáveis importantes é a razão das escolaridades dos empregados e empregadores. Além desta é utilizada uma medida de tecnologia e os seguintes índices
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2007-12
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19. Modelagem analítica da propagação de ondas de tensão em tubos de parede fina visando a localização de uma fonte pontual harmônica em sua superfície / Analytic model of the stress waves propagation in thin wall tubes, seeking the location of a harmonic point source in its surface
Vazamentos em tubos pressurizados geram ondas acústicas que se propagam através das paredes destes tubos, as quais podem ser captadas por acelerômetros ou por sensores de emissão acústica. O conhecimento de como estas paredes podem vibrar, ou de outro modo como as ondas acústicas se propagam neste meio, é fundamental em um processo de detecção e loc
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/06/2006
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20. Dinâmica inflacionária brasileira: resultados de auto-regressão quantílica
Neste artigo nós estudamos a dinâmica inflacionária brasileira após a implementação do Plano Real em 1994. Nós usamos modelos auto-regressivos quantílicos e testes de raiz unitária baseados em representações autoregressivas quantílicas para caracterizar tal dinâmica. O artigo mostra que a dinâmica inflacionária não apresenta comportamento uni
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2006-06
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21. Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório. Verificou-se que todos os retornos foram estacionários. Em relação aos preços, 90% das ações tiveram
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-04
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22. ANOMALIES IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKETS: ESSAYS WITH EMPIRICAL TESTS AT BOVESPA / ANOMALIAS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: ENSAIOS COM TESTES EMPÍRICOS NA BOVESPA
O estudo das anomalias existentes no mercado de capitais brasileiro vem ganhando força em pesquisas recentes, tanto pela curiosidade de pesquisadores como pela necessidade de pessoas do mercado em entender alguns fenômenos que persistem em ocorrer, mesmo com a disseminação da informação por todo o mercado, contrariando os pressupostos da eficiência de
Publicado em: 2005
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23. Uma anÃlise da eficiÃncia dos mercados futuros agrÃcolas brasileiros
Este estudo teve o intuito de verificar a eficiÃncia do mercado futuro de commodities agrÃcolas no Brasil. Foram utilizados contratos futuros de trÃs commodities negociados na BM&F(aÃÃcar, cafà e milho) apÃs o plano real de 1995 a 2003, perÃodo em que houve um grande crescimento na negociaÃÃo desses contratos. Considerando que a hipÃtese de um mer
Publicado em: 2003
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24. Braziliam soybeans export premiums. / Prêmio de exportação da soja brasileira.
Este trabalho buscou entender o prêmio de exportação da soja em grão no porto de Paranaguá, seu mecanismo de formação, padrão sazonal, as principais variáveis responsáveis pelas oscilações diárias e mensais, bem como determinar qual contrato futuro da bolsa de Chicago e prêmio (preços FOB) estão mais relacionados com os preços internos. Para
Publicado em: 2003