Teoria Dos Valores Extremos
Mostrando 25-29 de 29 artigos, teses e dissertações.
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25. Teoria de valores extremos aplicada a finanças : dois ensaios
Publicado em: 30/11/2001
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26. SÉRIES DE RETORNOS DE AÇÕES BRASILEIRAS: VOLATILIDADE E VALOR EM RISCO / BRAZILIAN STOCK RETURN SERIES: VOLATILITY AND VALUE AT RISK / SERIES DE RETORNOS DE ACCIONES BRASILERAS VOLATILIDAD Y VALOR EN RIESGO
EL objetivo principal del trabajo es el estudio de los resultados obtenidos con la aplicación dediferentes modelos para estimar la volatilidad de las acciones brasileras. Fueron analizadas series de retornos diários de seis acciones, en un período de 1200 días de pregón. Inicialmente, las series fueron estudiadas con respecto a sus propriedades estadís
Publicado em: 2001
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27. A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os modelos paramétricos tradicionais de cálculo de Valor em Risco (VaR) inadequados para a estimação de VaR de baixas probabilidades (1% ou menos), dado que estes se baseiam na hipótese de normalidade para
Publicado em: 2000
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28. EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
The existence of fat tails is one of the striking stylized facts of financial returns distribution. This fact makes the use of traditional parametric models for Value at Risk (VaR) stimulation unsuitable for the estimation of low probability events (1% or less). This is because traditional models are based on the conditional normality assumption for financia
Publicado em: 2000
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29. O resultado na teoria geral do crime: uma nova perspectiva
O presente trabalho é mais uma proposição de estudos e buscas que propriamente uma finalização sistemática de conceitos jurídicos. Optamos, enquanto matéria de dissertação, pelo resultado, em face da exiguidade de trabalhos que encontram-se sobre este ponto científico na doutrina nacional e, de forma pouco conclusiva, na doutrina estrangeira. Este
Publicado em: 2000