Teoria Bayesiana Da Estimacao
Mostrando 1-12 de 23 artigos, teses e dissertações.
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1. Teste adaptativo computadorizado bayesiano
O teste adaptativo Computadorizado (CAT) chega com muitas vantagens. Infelizmente, ainda é bastante caro para desenvolver e manter um CAT operacional. Neste artigo, descreve-se várias etapas envolvidas no desenvolvimento de um CAT operacional e faz-se uma revisão da literatura nesse tópico. O CAT Bayesiano é introduzido como uma alternativa, e propõe-s
Ensaio: aval.pol.públ.Educ.. Publicado em: 02/07/2013
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2. Ciclos econômicos na agricultura Brasileira
Este trabalho tem por objetivo analisar o papel dos choques de produtividade para a agricultura brasileira. Os choques de produtividade foram subdivididos em dois tipos, choques de produtividade advindos de avanços tecnológicos e choques não tecnológicos, devidos a variações climáticas. O referencial teórico tem como base um modelo de Small Open Econ
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-06
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3. Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro.
Publicado em: 19/04/2012
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4. Teoria e a prática de um teste adaptativo informatizado / Theory and practice of computerized adaptive testing
O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos relacionados a Teste Adaptativo Informatizado, ou abreviadamente TAI, para o modelo logístico unidimensional da Teoria de Resposta ao Item. Utilizamos a abordagem bayesiana para a estimação do parâmetro de interesse, chamado de traço latente ou habilidade. Apresentamos os principais algoritmos de sele
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/04/2012
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5. Modelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentos / Modelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentos
A teoria de portfólio é um campo de estudos que se dedica a investigar a tomada de decisão por investidores de recursos. O propósito desse processo é a redução do risco por meio da diversificação e, portanto, a garantia de determinado retorno. Apesar disso, o modelo clássico de Média-Variância contém críticas quanto a sua parametrização, obse
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/12/2011
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6. Métodos numéricos de estimação para modelos de degradação como efeitos aleatórios não normais"
Modelos de degradação são cada vez mais usados para se avaliar a confiabilidade de diversos tipos de produtos, especialmente aqueles com pequena probabilidade de falhar durante o tempo dos testes de vida tradicionais ou testes de vida acelerados. Os pacotes computacionais existentes para se ajustar modelos de degradação, assumem que os efeitos aleatóri
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/07/2011
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7. Inferencia Bayesiana para valores extremos / Bayesian inference for extremes
Iniciamos o presente trabalho apresentando uma breve introdução a teoria de valores extremos, estudando especialmente o comportamento da variável aleatória que representa o máximo de uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Vemos que o Teorema dos Tipos Extremos (ou Teorema de Fisher-Tippett) constitui uma fe
Publicado em: 2010
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8. Ensaios sobre mercado de reservas e política monetária / Essays on monetary policy
Esta Tese é composta por dois ensaios sobre Política Monetária. O primeiro ensaio trata da demanda por recursos intradiários e over. Com base no comportamento intradiário, são realizadas simulações para estimar a distribuição do saldo em reservas bancárias ao final do dia. A hipótese principal é de que o saldo em reservas ao longo do dia é um P
Publicado em: 2010
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9. Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
A distribuição Weibull é uma escolha inicial freqüente para modelagem de dados com taxas de risco monótonas. Entretanto, esta distribuição não fornece um ajuste paramétrico razoável quando as funções de risco assumem um formato unimodal ou em forma de banheira. Neste contexto, Cooray (2006) propôs uma generalização da família Weibull consider
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/03/2009
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10. Inferência bayesiana objetiva e freqüentista para a probabilidade de sucesso
Neste estudo são abordadas duas distribuições discretas baseadas em ensaios de Bernoulli, a Binomial e a Binomial Negativa. São explorados intervalos de credibilidade e confiança para estimação da probabilidade de sucesso de ambas as distribuições. A principal finalidade é analisar nos contextos clássico e bayesiano o desempenho da probabilidade d
Publicado em: 2009
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11. Aspectos inferenciais em experimentos de Bernoulli com erros e classificações repetidas
Este trabalho discute o uso de uma função de verossimilhança na estimação da proporção de itens conformes na presença de erros de classificação e de classificações repetidas. Para investigar a qualidade dos estimadores bayesianos foi construído um estudo comparativo entre a técnica proposta e um modelo descrito por Evans et al. (1996), consider
Publicado em: 2009
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12. Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de estimação e seleção estrutural sob uma perspectiva bayesiana / Longitudinal multiple groups multilevel models in the item response theory : estimation methods and structural selection under a bayesian perspective
No presente trabalho propomos uma estrutura bayesiana, através de um esquema de dados aumentados, para analisar modelos longitudinais com grupos mútiplos (MLGMTRI) na Teoria da Resposta ao Item (TRI). Tal estrutura consiste na tríade : modelagem, métodos de estimação e métodos de diagnóstico para a classe de MLGMTRI. Na parte de modelagem, explorou-s
Publicado em: 2008