Taxas De Juros Brasil Modelos
Mostrando 13-24 de 44 artigos, teses e dissertações.
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13. Crescimento do consumo e a estrutura a termo de taxa de juros: um estudo voltado para o caso brasileiro
Tendo por base o trabalho realizado por Hyde e Sherif (2010) com dados do mercado inglês, foi desenvolvido estudo com o objetivo de avaliar a capacidade do spread de curto e longo prazo da taxa de juros de funcionar como indicador do crescimento futuro do consumo no Brasil. Tanto Hyde e Sherif (2010) como outros estudos realizados em países desenvolvidos i
Publicado em: 10/05/2011
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14. A taxa natural de juros no Brasil
Neste artigo, foi estimada a taxa natural de juros para a economia brasileira entre o final de 2001 e segundo trimestre de 2010 com base em dois modelos, sendo o primeiro deles o proposto por Laubach e Williams e o segundo proposto por Mesónnier e Renne, que trata de uma versão alterada do primeiro, que segundo os autores perimite uma estimação mais tran
Publicado em: 04/04/2011
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15. WHO FORECASTS INTEREST RATES BETTER: TRADERS OR ECONOMISTS? / QUEM PREVÊ MELHOR AS TAXAS DE JUROS: OPERADORES OU ECONOMISTAS?
As taxas de juros representam uma das variáveis macroeconômicas mais importantes, em especial para a condução da política monetária, ao influenciar diretamente na determinação do custo do dinheiro e na formação de preço de diversos produtos financeiros. Embora tenham sido desenvolvidos modelos de previsão de taxas de juros, pouco ainda se apurou
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/03/2011
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16. Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado
O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ou julgar modelos, mas sim utilizar os mesmos como um suporte na avaliação da comparação preditiva. Desse modo procuramos ava
Publicado em: 07/02/2011
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17. Taxa natural de juros no Brasil : estimativa com parâmetros variantes no tempo entre 2001 e 2010
Neste artigo, foi estimada a taxa natural de juros para a economia brasileira entre o final de 2001 e segundo trimestre de 2010 com base em dois modelos, sendo o primeiro deles o proposto por Laubach e Williams e o segundo proposto por Mesónnier e Renne, que trata de uma versão alterada do primeiro, que segundo os autores perimite uma estimação mais tran
Publicado em: 20/01/2011
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18. Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?
Este estudo tem por objetivo estimar o impacto do fluxo de emissões corporativas brasileiras em dólar sobre o cupom cambial. Podemos entender o cupom cambial, sob a ótica da Paridade Coberta da Taxa de Juros, como resultado de dois componentes: Taxa de juros externa (Libor) e Risco País. Desvios adicionais sobre a Paridade podem ser explicados por divers
Publicado em: 11/01/2011
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19. Essays on inflation and monetary policy
Esta tese é composta de três artigos relacionados à política monetária e inflação e possuem em comum a ênfase na importância das expectativas tanto para o desenho da política monetária como para a dinâmica inflacionária. No primeiro ensaio, contribuímos para o debate sobre a resposta apropriada de política monetária a flutuações de preços
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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20. Construção civil : determinantes da produção e efeitos sobre a distribuição espacial da renda e a redução da pobreza no Brasil e no Rio Grande do Sul, 1985-2008
Este estudo procura identificar alguns determinantes da produção e analisar os efeitos do emprego formal da construção civil sobre a distribuição espacial da renda do trabalho e a redução da pobreza no Brasil e no Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Para tanto, são estimados modelos a partir da análise de dados em painel estático e dinâmico,
Publicado em: 2011
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21. Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicos
O objetivo deste trabalho é caracterizar a Curva de Juros Mensal para o Brasil através de três fatores, comparando dois tipos de métodos de estimação: Através da Representação em Espaço de Estado é possível estimá-lo por dois Métodos: Filtro de Kalman e Mínimos Quadrados em Dois Passos. Os fatores têm sua dinâmica representada por um Modelo
Publicado em: 15/03/2010
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22. Dois ensaios em uma economia empresarial: mercados incompletos e taxas de default, colateral e informação assimétrica.
Este trabalho estende o modelo de equilíbrio geral com mercados incompletos, produção e default para permitir que agentes sejam empresários. A propriedade da firma individual é dada exogenamente e os agentes têm responsabilidade ilimitada sobre dívidas contraídas pela sua empresa. Além disso, esta pesquisa contém duas estimativas empíricas com dad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/03/2010
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23. Três estudos econométricos sobre o papel das reservas internacionais brasileiras
Nesta tese são desenvolvidos três estudos sobre as reservas internacionais brasileiras, utilizando diferentes técnicas econométricas, com o objetivo de determinar a influência de medidas absolutas e relativas de reservas sobre o rating soberano de crédito e o spread soberano, bem como o nível adequado para garantir a liquidez externa. As análises for
Publicado em: 2010
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24. Teoria do capital humano e a qualidade da educação nos estados brasileiros
A Teoria do Capital Humano afirma que investimentos em educação e saúde podem aprimorar as aptidões e habilidades dos indivíduos, tornando-os mais produtivos, o que em larga escala pode influenciar positivamente as taxas de crescimento dos países. Diferentes níveis de Capital Humano também seriam os responsáveis pelos diferentes níveis salariais. E
Publicado em: 2010