Swaps
Mostrando 1-12 de 48 artigos, teses e dissertações.
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1. DERIVATIVOS, VALOR DA FIRMA E GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL
RESUMO Este estudo investiga a influência da governança corporativa na relação entre o uso de derivativos financeiros e o valor da firma no contexto brasileiro. Nós usamos dados longitudinais de 241 companhias abertas ao longo do período de 2006 a 2017. As empresas são divididas em dois grupos: com melhor governança (listadas nos segmentos prêmios d
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre). Publicado em: 2022
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2. O momento “Bretton Woods” da Covid-19 e a cooperação monetária por bancos centrais
resumo A crise da Covid-19 reforçou e consolidou um modelo de cooperação monetária global que visa sustentar o funcionamento do mercado financeiro internacional. No centro do sistema monetário, o desenho jurídico para a cooperação tem se alterado substancialmente: da centralidade de ações coletivas coordenadas por organizações multilaterais (como
Estud. av.. Publicado em: 2020-12
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3. Editorial Comment: Anxiety and depression associated with a positive prostate biopsy result: A comparative, prospective cohort study
resumo A crise da Covid-19 reforçou e consolidou um modelo de cooperação monetária global que visa sustentar o funcionamento do mercado financeiro internacional. No centro do sistema monetário, o desenho jurídico para a cooperação tem se alterado substancialmente: da centralidade de ações coletivas coordenadas por organizações multilaterais (como
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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4. Opacidade, Risco, Performance e Captação em Fundos Multimercados
Resumo O presente artigo avalia a relação entre ativos opacos e o risco, retorno e captação dos fundos multimercados. Em particular, empregou-se uma base de dados considerada única, por conter informações requeridas pelo órgão regulador brasileiro para avaliar o montante investido pelos fundos em contratos a termo, contratos futuros, swaps e opçõe
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-01
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5. Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras
Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados permitem concluir que, curiosamente, variáveis específicas
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/05/2016
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6. OPTIMIZATION OF A PORTFOLIO OF ELECTRIC ENERGY SWAPS IN BRAZIL USING THE OMEGA MEASUREMENT WITH CVAR CONSTRAINTS / OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE SWAPS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, USANDO A MEDIDA ÔMEGA COM RESTRIÇÃO DE CVAR
O mercado brasileiro de energia elétrica é composto basicamente de matrizes hidroelétricas e termoelétricas, sendo que seu fornecimento pode ser contratado em dois ambientes, um de contratação regulamentada e outro livre. Dessa forma o apreçamento da energia é algo complexo e com incertezas, pois seu modelo leva em consideração comportamentos de af
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/04/2012
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7. Exchange rate exposure of firms and the demand for foreign exchange derivatives in Brazil: did hedge or speculatiom matter?
Este artigo analisa empiricamente como a demanda de derivativos de câmbio por firmas brasileiras está relacionada as suas exposições cambiais. Coma ajuda de umbanco de dados original de 74.567 contratos entre firmas e instituições financeiras de 1999 a 2002, somos capazes de identificar que empresas especularam e que empresas fizeram hedge durante o pe
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-12
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8. Decision aiding in plastic surgery: a multicriteria analysis
The aim of this article is to present, through a real case, a practical way, based on Multicriteria Decision Aiding, to support decision making in Plastic Surgery. The case studied was a Caucasian woman of 36 years of age with mammarian hypertrophia with ptosis and abdominal lipodystrophy, making it necessary to select the most adequate techniques for the be
Pesqui. Oper.. Publicado em: 21/06/2012
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9. A interpretação jurídico-tributária das operações de swap com finalidade de hedge : uma análise legislativa e jurisprudencial
Publicado em: 10/10/2011
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10. A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
Este trabalho objetiva analisar a importância de um índice de volatilidade implícita para o mercado brasileiro. Por ser conhecida como uma medida das expectativas futuras dos investidores, diversos estudos, principalmente na literatura estrangeira, tem consegui extrair importantes informações quanto às mudanças na volatilidade implícita com a chegada
Publicado em: 20/05/2011
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11. Participação popular no âmbito das agências reguladoras brasileiras / Popular participation within the role of Brazilian Regulatory Agencies.
This study has as central objective evaluate the mechanisms of popular participation within the role of Brazilian Regulatory Agencies and verify the rate of effectiveness of such participation as well. As for the methodology its a research of qualitative nature and in the perspective of its goals as analytic-descriptive and technical procedures point of view
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/04/2011
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12. Eficácia das intervenções do Banco Central do Brasil sobre a volatilidade condicional da taxa de câmbio nominal
Este artigo tem como objetivo analisar a eficácia dos instrumentos de intervenção utilizados pelo Banco Central do Brasil sobre a volatilidade condicional da taxa de câmbio nominal. Como ferramenta de intervenção, o Banco Central do Brasil utiliza instrumentos padrões da literatura, tais como taxa de juros e intervenções no mercado spot,e intervenç
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-03