Structure Of Interest Rates
Mostrando 1-12 de 52 artigos, teses e dissertações.
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1. Central Bank Communication Affects the Term-Structure of Interest Rates
Analisamos empiricamente como as atas do Banco Central do Brasil (BCB) afetam a estrutura a termos da taxa de juros. Usando Análise de Componentes Principais, construímos uma medida do conteúdo dessas atas que reflete o otimismo dos gestores de política monetária em relação às condições economicas. Nomeamos essa medida de Fator de Otimismo (OF). Qu
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-06
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2. Quality of life, social functioning, family structure, and treatment history associated with crack cocaine use in youth from the general population
Objective:To assess the relationship between crack cocaine use and dimensions of quality of life and social functioning in young adults.Methods:This was a cross-sectional, population-based study involving 1,560 participants in Pelotas, Brazil. Crack cocaine use and abuse were investigated using the Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (A
Rev. Bras. Psiquiatr.. Publicado em: 12/05/2015
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3. Segmenting mammographic microcalcifications using a semi-automatic procedure based on Otsu's method and morphological filters
INTRODUCTION: Breast cancer has the second highest world's incidence rate, according to the Brazilian National Cancer Institute (INCa). Clinical examination and mammography are the best methods for early diagnosis. Computer-aided detection (CADe) and computer-aided diagnosis (CADx) systems are developed to improve mammographic diagnosis. Basically, CADx syst
Rev. Bras. Eng. Bioméd.. Publicado em: 2013-12
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4. Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest : evidence based on cointegration models with structural break
This paper investigates whether there is evidence of structural change in the Brazilian term structure of interest rates. Multivariate cointegration techniques are used to verify this evidence. Two econometrics models are estimated. The rst one is a Vector Autoregressive Model with Error Correction Mechanism (VECM) with smooth transition in the deterministi
Publicado em: 17/09/2012
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5. Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break
This paper investigates whether there is evidence of structural change in the Brazilian term structure of interest rates. Multivariate cointegra- tion techniques are used to verify this evidence. Two econometrics models are estimated. The rst one is a Vector Autoregressive Model with Error Correction Mechanism (VECM) with smooth transition in the determin-
Publicado em: 05/07/2012
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6. Estimação e previsão da estrutura a termo das taxas de juros usando técnicas de inteligência computacional / Term structure of interest rate modeling and forecasting using computational intelligence techniques
This work proposes the term structure of interest rates modeling and forecasting using computational intelligence techniques, based on data from the US and Brazilian fixed income markets. The yield curve modeling includes the use of some evolutionary computation methods like Genetic Algorithms, Differential Evolution and Evolution Strategies in comparison wi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/06/2012
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7. Alternativas de tratamento da água de lastro em portos exportadores de minério de ferro. / Ballast water treatment alternatives in the iron ore ports exporting.
This thesis aims at making a technical and economic analysis of the ballast water treatment in Brazilian iron ore ports. Three distinct treatment alternatives were studied: (1) onshore ballast water treatment; (2) water desalination plant to ballast water treatment; (3) onboard ballast water treatment in shuttle tanker vessels operating in the mooring, where
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/03/2012
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8. Formação do valor justo dos ativos biológicos sem mercado ativo: uma análise baseada no valor presente / Formation of the fair value of the biological assets without active market: an analysis based on the present value
This study contributes to the accounting department to consider the scientific and academic discussion on the measurement of biological assets, analyzing the main elements used to estimate the fair value based on the concepts of present value. Therefore, aims to conduct a critical analysis of the formation of the fair value of biological assets that do not h
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/01/2012
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9. Demand for life annuities: a Brazilian perspective
Because pension plans have been marketed using outdated technical premises, Brazilian insurance companies find themselves required to identify additional resources to ensure their ability to meet future benefit payments obligations. When calculating the additional amount of this provision, the parameters used are: mortality and disability decrements, the str
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 09/08/2012
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10. Análise sistêmica para fenômenos monetários / Systemic analysis for monetary phenomena
Nesta tese buscamos compreender aspectos das dinâmicas dos fenômenos da aceitabilidade da moeda, da estrutura de taxas de juros e do processo inflacionário utilizando a abordagem dos sistemas dinâmicos complexos. Nossa justificativa é que o comportamento dos agentes econômicos ocorre de forma descentralizada e, ao menos em parte, delimitado por uma est
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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11. A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS / MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo integrado para previsão da estrutura a termo da taxa de juros, referentes a títulos corporativos americanos para diferentes níveis de risco. A metodologia é baseada no modelo de Nelson e Siegel (1987), com extensões propostas por Diebold e Li (2006) e Diebold, Li e Yue (2008). Modelamos a estrutur
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
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12. PRICING DI FUTURE OPTIONS USING THE HJM MODEL / APREÇAMENTO DE OPÇÕES DE FUTURO DE DI UTILIZANDO O MODELO HJM
O objetivo deste trabalho é comparar, pela primeira vez, o apreçamento de opções de futuro de DI de um dia através do modelo HJM de um fator e volatilidade constante, no formato do caso particular Ho-Lee, com os prêmios de referência divulgados pela BMeFBovespa, que atualmente utiliza o modelo de Black. De outubro de 2009 a abril de 2011 foram avaliad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011