Stock Market
Mostrando 37-48 de 326 artigos, teses e dissertações.
-
37. O efeito da distribuição sobre o market share em diferentes canais
Apesar dos avanços nos estudos sobre os efeitos das estratégias de canais de distribuição, a relação entre distribuição e participação de mercado é ainda um tópico pouco explorado, especialmente em mercados emergentes. Por essa razão, a proposta central deste artigo é investigar a relação entre a variáveis de distribuição e market share no
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2014-12
-
38. The foreign capital flows and the behavior of stock prices at BM&FBovespa
The main purpose of this article is to investigate alternative explanations for the impact of foreign capital flows on Ibovespa returns, including: trend chasing, information contribution and mutual feedback. Daily data of the period between 2005 and 2012 are analyzed using simultaneous equation models which are estimated by ordinary least squares (OLS). Sev
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 2014-03
-
39. The impact of credit rating changes in Latin American stock markets
Our objective is to examine whether a rating change or Credit Watch announcement has a significant impact on Latin American stock prices. We conducted an event study to analyze stock market reaction to such news in the four major Latin American economies: Argentina, Brazil, Chile and Mexico. We find similar results to those previously observed in the literat
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 2013-12
-
40. Black swans in the brazilian stock market
This study analyzes extreme values in the daily returns of 45 Brazilian stocks between 2 January 1995 and 18 March 2009. The incidence of observations outside the range of three standard deviationsfrom the mean is at least five times greater than under the normal distribution. The occurrence of extreme values in the upper tail is 1.13 times higher than in th
Pesqui. Oper.. Publicado em: 16/07/2013
-
41. Realized volatility: evidence from Brazil
Using intraday data for the most actively traded stocks on the São Paulo Stock Market (BOVESPA) index, this study considers two recently developed models from the literature on the estimation and prediction of realized volatility: the Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), developed by Corsi (2009), and the Mixed Data Sampling m
Publicado em: 09/11/2012
-
42. Avaliação da eficácia de sinais da análise técnica no mercado de capitais brasileiro, no período de 2000 a 2010
Esta dissertação tem como objetivo principal avaliar se a análise técnica é capaz de produzir resultados financeiros superiores ao modelo buy and hold, o qual preconiza a compra e a venda de ações a médio ou longo prazo, sem utilização de critérios ou ferramentas específicas para nortear esse tipo de decisão. A amostra foi composta por quatorze
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/05/2012
-
43. O impacto de normas sociais no mercado acionário brasileiro
Este estudo busca verificar se normas sociais impactam o mercado de ações brasileiro analisando o retorno de ações dos setores que mais estão susceptíveis a serem vistos como nocivos para a sociedade: os produtores de bebidas alcoólicas, cigarros e armamentos. Buscando responder a nossa pergunta, o retorno das ações da Ambev, Souza Cruz e Forjas Tau
Publicado em: 26/04/2012
-
44. Os valores pessoais que orientam o comportamento de consumo de jovens universitários como investidores da bolsa
O mercado financeiro, por décadas, desperta interesse aos olhos dos pesquisadores do Brasil e do mundo como um importante foco de pesquisas no campo da administração. Porém, por muito tempo as pesquisas se concentraram no campo das finanças e pouco se fez em relação a este mercado no campo do marketing ou ainda sob a ótica do comportamento do consumi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/04/2012
-
45. EMPIRICAL TESTS OF DOG OF DOW STRATEGY IN LATIN AMERICAN STOCK MARKETS / TESTES EMPÍRICOS DA ESTRATÉGIA DOG OF DOW NOS MERCADOS LATINO AMERICANOS
The goal of this study is to analyze the performance of the Dogs of Dow (DoD) investment strategy in Latin American stock markets from 1995 to 2011 and also determine if the performance varies on growth and recession periods. The following countries were analyzed: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru. Our findings suggest that the DoD outperfo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/04/2012
-
46. Compreensibilidade dos Relatórios Contábeis e Financeiros de Companhias de Capital Aberto listadas na BM&FBOVESPA: uma análise das percepções dos usuários investidores
A participação dos investidores pessoas físicas no mercado de capitais brasileiro mostrou-se crescente nos últimos dez anos com evolução de cerca de 85 mil em 2002 para mais de 600 mil em 2011. A BM&FBOVESPA tem a meta de chegar a cerca de 5 milhões de investidores pessoas físicas até o final de 2018 e nesse contexto estão intrínsecos os riscos do
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/03/2012
-
47. Governança corporativa: geração de valor - um estudo das empresas brasileiras de capital aberto com ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 2000 até 2011
Since the early 1980s the Corporate Governance has become the main global focus of discussion about the top management. In Brazil the topic has gained impact from 1995, the foundation year of the IBCA (Instituto Brasileiro de Conselheiros de Admininstração), current IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). The adoption and improvement of cor
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/03/2012
-
48. Algoritmos de negociação com dados de alta frequência / Algorithmic Trading with high frequency data
Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices: BOVESPA (IND), o mini índice BOVESPA (WIN) e a taxa de câmbio (DOL). Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmica das negociações. No conjunto de valores encontr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/03/2012