1. Tipificação do Comportamento dos Investidores no Mercado de Ações Brasileiro

Resumo O presente trabalho investiga o comportamento de diversos tipos de investidores no âmbito de suas atividades de compra e venda de ativos no mercado de ações brasileiro. Para tanto, observa-se, de forma agregada, como o volume de compra e venda se relaciona com o retorno passado e o retorno futuro do mercado. Destacam-se os resultados para os invest

Estud. Econ.. Publicado em: 10/01/2020

2. Is the effect the same every January? Seasonality and Brazilian equity fund flows

RESUMO Partindo do pressuposto de que padrões sazonais foram identificados em ativos do mercado de ações e também no contexto de fundos de investimento, o objetivo deste artigo é investigar a relação entre a sazonalidade apresentada pelo Efeito-Janeiro e o fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros. O estudo expande os possíveis efeitos da sa

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019

3. Shareholding Interest in Companies Listed on B3 in 2018: A Study of Networks

RESUMO A estrutura de controle de grandes empresas interfere na competição de mercado, bem como em sua estabilidade financeira. Estudos internacionais pesquisaram a rede de controle de empresas em seus países, outros expandiram tal visão para empresas transnacionais, realizando uma análise em nível mundial, ambas visando descrever a disposição dos pr

BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 28/10/2019

4. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS

RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�

Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019

5. Big bath e imparidades do goodwill

Resumo Objetivo – Analisar em que medida o reconhecimento de imparidades em goodwill está associado a períodos com resultados negativos, antes dessas perdas (práticas de big bath) e determinar se o endividamento e o mercado de capitais restringem o reconhecimento dessas perdas em práticas big bath. Metodologia – Estudo empírico quantitativo com ba

Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 26/08/2019

6. O impacto do investidor institucional no preço das ações

Resumo Objetivo – Este estudo tem como objetivo analisar o impacto dos fundos de investimento comprando e vendendo ações juntos por períodos consecutivos no preço dessas ações. Metodologia – Foram realizadas análises de regressão em painel com efeitos fixos para identificar a relação entre a variável persistência, que mede em quantos perío

Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 26/08/2019

7. Market Conditions and the Exit Rate of Private Equity Investments in an Emerging Economy

Abstract Private Equity (PE) funds are active investors. Besides providing capital, they improve the governance, operational performance and innovation of the investee companies. However, potential misalignment between the fund manager and the company owner regarding exit timing is a limitation of the model. PE funds have a finite-life, and thus they have to

BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 08/08/2019

8. Earnings Management and Quarterly Discretionary Accruals Level in the Brazilian Stock Market

RESUMO Este estudo tem por objetivo investigar o comportamento do nível de gerenciamento de resultados trimestrais das companhias abertas brasileiras. Para isso, selecionou-se uma amostra de 107 empresas listadas na B3 S/A Brasil Bolsa Balcão e estimaram-se os accruals discricionários trimestrais entre 2012 e 2017 através do modelo Paulo (2007) como prox

BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 03/06/2019

9. O efeito das participações de empresas financeiras em não-financeiras no Brasil

Resumo Este artigo mostra os principais resultados da pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi o de analisar o efeito das participações, diretas ou indiretas, de bancos em empresas não-financeiras, no Brasil, o ambiente regulatório em que estas participações estão inseridas, traçando um paralelo com o ambiente regulatório norte-americano, por ser um

Cad. EBAPE.BR. Publicado em: 30/05/2019

10. HIGH-ORDER MULTIVARIATE MARKOV CHAIN APPLIED IN DOW JONES AND IBOVESPA INDEXES

ABSTRACT In this paper we analyzed the probabilities of transitions of state between Ibovespa and Dow Jones indexes using High-order Multivariate Markov Chain. While the stock market may be profitable, the existence of risks can lead to large losses. A mathematical model capable of considering different sources can aid in decision making. This model can work

Pesqui. Oper.. Publicado em: 09/05/2019

11. A unidade financeirização e autorreprodução do capital: pressupostos marxianos e elementos contemporâneos

Resumo Este artigo propõe-se analisar a unidade entre o processo de autorreprodução ampliada do capital e o fenômeno contemporâneo da financeirização. Na primeira parte são apresentados os fundamentados marxianos da teoria do valor-trabalho elaborada por Karl Marx nos três Livros de O Capital, que identificou o processo de valorização do capital e

Rev. katálysis. Publicado em: 09/05/2019

12. Stock-based compensation plan: an analysis of the determinants of its use

RESUMO O objetivo deste trabalho foi investigar os principais aspectos que determinaram a utilização da remuneração baseada em ações e as variáveis que influenciam o montante pago. Este artigo preenche a lacuna relacionada à celeuma anterior quanto às variáveis que impactam na decisão de remunerar baseado em ações, como também esclarece os fato

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 29/04/2019