Semivariancia
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13. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
O objetivo deste trabalho é formular um problema de seleção robusta de ativos utilizando média-semivariância em termos de um problema de otimização com desigualdades matriciais lineares (LMI). O modelo de média-semivariância usa como função risco uma combinação convexa das semivariâncias (acima e abaixo do retorno esperado) do erro de rastreame
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2004-03
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14. Geostatistic application to forestry inventory. / Geoestatística aplicada ao inventário florestal.
Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o uso da geoestatística aplicada ao inventário florestal. Especificamente avaliaram-se: a estrutura de continuidade espacial de quatro características dendrométricas, os métodos de ajuste e seleção de modelos da função de semivariância, o comportamento dos intervalos de confiança clássico e geoestat�
Publicado em: 2004
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15. Avaliação de três áreas de solo construído após mineração de carvão a céu aberto em Lauro Müller, Santa Catarina
Em solos construídos após mineração de carvão, a contaminação das camadas superficiais com pirita provoca intensa acidificação do solo, acelera a intemperização de minerais, eleva os teores de Al e Mn e aumenta a lixiviação de bases. O presente trabalho avaliou características químicas, teor de argila e mineralogia, bem como a variabilidade es
Revista Brasileira de Ciência do Solo. Publicado em: 2003-12
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16. ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE PREDITIVA DE MODELOS DE ESTIMAÇÃO DE VOLATILIDADE / A COMPARATIVE STUDY OF THE FORECAST CAPABILITY OF VOLATILITY MODELS
The risk concept is defined as the distribution of the unexpected results from variations in the values of the variables that describe the market. However, the variable risk is not observable and its measurement depends on which model is used in its evaluation. Thus, the application of different models could result in significant different risk forecasts.The
Publicado em: 2001
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17. Variabilidade de pedo-paisagens aparentemente homogêneas no estado de São Paulo, Brasil: I. análise espacial
Abordou-se, quantitativamente, a variabilidade espacial de solos fortemente intemperizados sob cana-de-açúcar e rotação soja/trigo de 33 glebas em duas regiões do estado de São Paulo, Brasil: Araras (15 glebas com cana-de-açúcar) e Assis (11 glebas com cana-de-açúcar e sete glebas com rotação soja/trigo). Os métodos estatísticos empregados fora
Rev. Bras. Ciênc. Solo. Publicado em: 2000-06
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18. OPTIMIZATION OF PORTFOLIO STRUCTURES / ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES
O Modelo Média-Variância, proposto por Markowitz para resolver o problema de estruturação ótima de carteiras de investimentos, utiliza uma medida simétrica de risco, o desvio padrão dos retornos. Contudo, a grande utilização no mercado financeiro de ativos com retornos assimétricos levou ao desenvolvimento de medidas de risco assimétricas, como a
Publicado em: 1997