Riskmetrics
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1. Value-at-Risk da Carteira do Ibovespa: uma análise com o uso de modelos de memória longa
O presente estudo propõe uma análise comparativa de dez modelos de volatilidade para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) para carteira teórica do Ibovespa, considerando a presença de memória longa na série temporal dos seus retornos diários. Para isso, foram utilizados dados do período de 4 de janeiro de 2000 a 28 de dezembro de 2007. Os resultados mos
Gest. Prod.. Publicado em: 2012-12
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2. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio / Multivariate and Univariate Models for Forecasting a Portfolios Value-at-Risk
The present work consists of a comparative study of several portfolio Value-at-Risk models. Univariate models, which consider only the portfolio log-returns series, are compared to multivariate models, which consider the log-returns series of each asset individually and their conditional correlations. Additionally, recently proposed models such as PS-GARCH a
Publicado em: 2010
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3. Risk management in international financial market: a comparative analyze between volatility models to Value-at-Risk estimation / Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Durante os últimos anos, tem havido muitas mudanças na maneira como as instituições financeiras avaliam o risco. As regulações têm tido um papel muito importante no desenvolvimento das técnicas de medição do risco. Diante das diversidades de técnicas de estimação e análise de risco utilizadas pelas bolsas de valores e de futuros, nacionais e in
Publicado em: 2009
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4. THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL / O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
At Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), evidences are found that volatility timming models, have signicant economic value when comparing with the simple unconditional variance matrix, in a framework of portfolio optimization. Going further, this work analyze if the more complex Constant (CCC) and Dynamic (DCC) Conditional Corrrelation models, suggested respectiv
Publicado em: 2007
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5. Market risk: comparative analysis of methods of mensuration of applied risk to the brazilian market / Risco de mercado: análise comparativa de métodos de mensuração de risco aplicado ao mercado brasileiro
The present work search to analyze the behavior of the models of mensuration of market risk VaR and CVaR for in the Brazilian market of actions, calculated by the methodology of the historical simulation, GARCH, Riskmetrics and Normal. They were used as sample the data empiric of PETR4, TNLP4, VALE5, USIM5 and CSNA3, that understands the mail carrier of the
Publicado em: 2006
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6. Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil
Este trabalho examina quatro métodos de determinação da exigência de capital para cobertura de risco de mercado de instituições financeiras, decorrente da exposição em ações e seus derivativos, excetuando-se o caso de opções. Para as simulações são montadas duas carteiras com ativos que compõem o Ibovespa. Os métodos avaliados seguem as orie
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2005-06
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7. Estudo comparativo dos modelos de value-at-risk para instrumentos pré-fixados. / A comparative study of value-at-risk models for fixed rate instruments.
Value-at-Risk (VaR) has become the primary tool for the systematic measuring and monitoring of market risk in most financial institutions. VaR is a statistical measure that comprises not only the exposure but also the market volatility in a single number. The main purpose of this work is to evaluate the performance of the well-known value-at-risk models - Ri
Publicado em: 2001
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8. ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE PREDITIVA DE MODELOS DE ESTIMAÇÃO DE VOLATILIDADE / A COMPARATIVE STUDY OF THE FORECAST CAPABILITY OF VOLATILITY MODELS
The risk concept is defined as the distribution of the unexpected results from variations in the values of the variables that describe the market. However, the variable risk is not observable and its measurement depends on which model is used in its evaluation. Thus, the application of different models could result in significant different risk forecasts.The
Publicado em: 2001
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9. Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Publicado em: 13/02/1998