Risco Economia Modelos Matematicos
Mostrando 1-9 de 9 artigos, teses e dissertações.
-
1. ACHA: Avaliação da Contaminação hídrica por agrotóxico.
Modelos matemáticos e simuladores têm sido desenvolvidos para prever a lixiviação de agrotóxicos em solos, permitindo grande economia de tempo e recursos financeiros, além de permitir análises de risco com maior representatividade e confiabilidade. O Brasil ainda não faz uso dessas ferramentas no processo de avaliação de risco e classificação amb
Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste. Publicado em: 2011
-
2. Can a habit formation model really explain the Forward Premium Anomaly?
Verdelhan (2009) shows that if one is to explain the foreign ex- change forward premium behavior using Campbell and Cochrane (1999) s habit formation model one must specify it in such a way to generate pro-cyclical short term risk free rates. At the calibration procedure, we show that this is only possible in Campbell and Cochrane s frame- work under implaus
Publicado em: 07/08/2009
-
3. Os determinantes do risco sistemático
As teorias sobre risco sistemático iniciadas em 1932 com Knight sempre buscaram determinar variáveis que pudessem explicar e determinar o nível de risco sistemático de um sistema financeiro. Neste sentido, este estudo propôs-se a investigar as variáveis que possam determinar o nível de risco sistemático de um país, utilizando um modelo de mercado pa
Publicado em: 23/06/2009
-
4. Cópulas : uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfólio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se
Publicado em: 26/01/2009
-
5. Estudo da insolvÃncia financeira de cooperativas agropecuÃrias por meio do modelo de risco / Study of farmers cooperative financial insolvency through risk model
O objetivo deste trabalho foi estudar o modelo estatÃstico de risco quanto a sua capacidade de antever a ocorrÃncia de insolvÃncia financeira em 32 das cooperativas agropecuÃrias do Estado do Paranà no perÃodo de 2000 a 2004. Para tanto foram estudados 12 indicadores financeiros das cooperativas. Foram calculados Ãndices-padrÃo para o grupo e compara
Publicado em: 2009
-
6. Avaliação dos determinantes macroeconômicos da inadimplência bancária no Brasil
Esta dissertação investiga a relação entre a taxa de inadimplência de empréstimos de bancos brasileiros e fatores macroeconômicos, para o período de 2000 a 2007, utilizando um modelo VAR (Vector Autoregression). Os empréstimos foram segmentados entre instituições financeiras públicas e privadas com o objetivo de verificar o efeito de choques macr
Publicado em: 2008
-
7. Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetrica / Skewed t-Student copula function : skewed dependence modelling
The Skewed t-Student distribution family, constructed upon the multivariate normal mixture distribution, known as mean-variance mixture, composed with the Inverse-Gamma distribution, has many desirable flexibility properties for many distribution asymmetry structures. These properties are explored by constructing copula functions with asymmetric dependence.
Publicado em: 2008
-
8. Saving-capm: uma proposta de solução para o equity premium puzzle do consumption-capm
Em 1985, Mehra e Prescott levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é muito maior do que poderia ser explicado pelo “paradigma neoclássico de finanças econômicas” (financial economics) representado pelo modelo C-CAPM. E, a partir de então, este problema não resolvido
Publicado em: 08/08/2006
-
9. Modelos de escoragem de crédito aplicados à empréstimo pessoal com cheque
A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática na indústria, mais especificamente no mercado financeiro brasileiro. Com o avanço de hardware, sistemas de suporte à decisão se tornaram viáveis e desempenham hoje papel fundamental em muitas áreas de interesse como logística, gestão de carteira
Publicado em: 16/08/2004