Risco De Mercado Value At Risk Basileia
Mostrando 1-6 de 6 artigos, teses e dissertações.
-
1. Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças / Measurement of regulatory capital for market risk through VaR and Maturity Ladder methodologies : minimization of the differences
Para a existência de um sistema financeiro sólido e estável é essencial que as instituições financeiras gerenciem bem os seus riscos. A partir da publicação dos Acordos de Basileia, as autoridades supervisoras passaram a exigir a alocação de um capital regulamentar proporcional aos riscos incorridos por cada instituição. O capital regulamentar bu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/06/2012
-
2. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
-
3. Uma Análise Comparativa entre Capitais Econômico e Regulamentar com Enfoque em Risco de Mercado
Neste trabalho, analisamos a metodologia de cálculo do capital exigido aos bancos brasileiros pelo Banco Central do Brasil, segundo as regras de Basiléia II. O objetivo foi comparar capital regulamentar com capital econômico, medido por modelos de Value at Risk (VaR). Apresentamos exemplos de aplicação destes conceitos em carteiras normalmente negociada
Publicado em: 14/10/2009
-
4. Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais
A presente dissertação tem como objeto de estudo a superfície de volatilidade implícita de opções européias da paridade Real / Dólar no mercado brasileiro. Este trabalho não tenta explicar as deformações ou os desvios da volatilidade implícita com relação à hipótese de volatilidade constante do modelo de Black & Scholes (1973), mas trata a vo
Publicado em: 24/01/2007
-
5. Comparação entre formas de cálculo do valor em risco de prêmios de opções de compra.
O assunto Risco tem estado em evidência, seja pelos casos de grandes somas de perdas financeiras, seja pelas exigências crescentes dos Bancos Centrais mundiais às instituições financeiras e à implementação do acordo da Basiléia II. Dentre os casos de perdas, destacam-se vários devido ao uso de derivativos financeiros que foram utilizados para o aum
Publicado em: 2006
-
6. Risco operacional - modelos de alocação de capital aplicados aos bancos no Brasil
Nos últimos tempos, mensurar o Risco Operacional (RO) tornou-se o grande desafio para instituições financeiras no mundo todo, principalmente com a implementação das regras de alocação de capital regulatório do Novo Acordo de Capital da Basiléia (NACB). No Brasil, ao final de 2004, o Banco Central (BACEN) estabeleceu um cronograma de metas e disponib
Publicado em: 23/08/2005