Risco De Liquidez
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37. Crescimento do consumo e a estrutura a termo de taxa de juros: um estudo voltado para o caso brasileiro
Tendo por base o trabalho realizado por Hyde e Sherif (2010) com dados do mercado inglês, foi desenvolvido estudo com o objetivo de avaliar a capacidade do spread de curto e longo prazo da taxa de juros de funcionar como indicador do crescimento futuro do consumo no Brasil. Tanto Hyde e Sherif (2010) como outros estudos realizados em países desenvolvidos i
Publicado em: 10/05/2011
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38. O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado com dados semestrais de 101 debêntures ao longo de oito semestres (primeiro semestre de 2006 ao segundo semestre de 2009), totalizand
Publicado em: 09/02/2011
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39. Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?
Este estudo tem por objetivo estimar o impacto do fluxo de emissões corporativas brasileiras em dólar sobre o cupom cambial. Podemos entender o cupom cambial, sob a ótica da Paridade Coberta da Taxa de Juros, como resultado de dois componentes: Taxa de juros externa (Libor) e Risco País. Desvios adicionais sobre a Paridade podem ser explicados por divers
Publicado em: 11/01/2011
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40. Os gastos com propaganda e o valor ao acionista
A análise do impacto das ações de marketing nos resultados financeiros - bem como a produtividade em marketing - tornaram-se assuntos que têm preocupado os acadêmicos devido à falta de estudos que investiguem essas áreas. Para abordar os referidos temas, o presente estudo objetivou analisar a relação entre gastos com propaganda e o valor da ação d
Publicado em: 2011
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41. Os gastos com propaganda e o valor ao acionista
A análise do impacto das ações de marketing nos resultados financeiros - bem como a produtividade em marketing - tornaram-se assuntos que têm preocupado os acadêmicos devido à falta de estudos que investiguem essas áreas. Para abordar os referidos temas, o presente estudo objetivou analisar a relação entre gastos com propaganda e o valor da ação d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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42. Volatilidade dos retornos e governança: um estudo de eventos da crise do subprime
A crise financeira ocorrida entre os anos de 2007 e 2008, conhecida como crise do subprime, colocou em evidência a governança das empresas no Brasil e no mundo. Para monitorar o risco financeiro, ferramentas quantitativas de gestão de risco foram criadas na década de 1990, após vários desastres financeiros. A turbulência do mercado também tem levado
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/09/2010
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43. Posição de caixa e o retorno das ações no mercado acionário brasileiro 1994-2009
Este trabalho busca, através dos princípios de Finanças Corporativas e de Apreçamento de Ativos, mensurar o impacto do nível de liquidez das companhias na expectativa de retorno das ações no mercado acionário brasileiro. O pressuposto básico dessa relação é que a posição de caixa representa um tipo de risco não capturado por outras variáveis.
Publicado em: 31/05/2010
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44. Uma análise empírica do spread das companhias do setor de óleo e gás
Neste trabalho, utilizamos informações do mercado de credit default swap para medir os principais componentes do spread das empresas do setor de óleo e gás. Utilizando cerca de 20 empresas da indústria de óleo e gás composta por companhias de diversos ratings e aproximadamente 80 bonds, os resultados mostraram que a maior parte do spread corporativo d
Publicado em: 26/05/2010
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45. Funding liquidity risk measurement based on a stochastic approach / Mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa através de uma abordagem estocástica
This paper investigates the applicability of the quantitative model, based on a stochastic approach, proposed by Battaglia, Good &Onorato (2007), for funding liquidity risk measurement for the Brazilian market. For this purpose, the Cash Flow at Risk and the Liquidity at Risk were estimated for a fictitious portfolio, created to reflect in a simplified way t
Publicado em: 2010
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46. O processo sucessório e a abertura de capital nas empresas brasileiras : objetivos conflitantes
A abertura de capital de uma companhia pode não ser a solução adequada a problemas de sucessão em empresas familiares brasileiras.
Publicado em: 2010
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47. Três estudos econométricos sobre o papel das reservas internacionais brasileiras
Nesta tese são desenvolvidos três estudos sobre as reservas internacionais brasileiras, utilizando diferentes técnicas econométricas, com o objetivo de determinar a influência de medidas absolutas e relativas de reservas sobre o rating soberano de crédito e o spread soberano, bem como o nível adequado para garantir a liquidez externa. As análises for
Publicado em: 2010
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48. Indicadores contábeis como medidas de risco e retorno diferenciados de empresas sustentáveis: um estudo no mercado brasileiro / Accounting measures as indicators of differentiated risk and return of sustainable companies: a study in the Brazilian market
O objetivo final deste trabalho foi verificar se havia diferenças significativas nos índices contábeis das empresas sustentáveis em relação a outras companhias equivalentes não reconhecidas como sustentáveis. O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa foi o critério selecionado para separação da amostra em empresas sustentávei
Publicado em: 2010