Retornos Extraordinarios
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1. Análise dos Efeitos em Mercado de Capitais Decorrentes de Fusões: O Caso BRF S.A.
Este trabalho investigou os possíveis efeitos no mercado de capitais ocorridos antes, durante e após a fusão da Sadia e Perdigão (nova BRF S.A), anunciada em 19 de maio de 2009. Para isso, relata, analisa e apresenta, através de estudo de eventos, o comportamento dos retornos extraordinários em oito eventos, selecionados em diferentes subperíodos, tan
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2015-10
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2. A vantagem competitiva das nações e a vantagem competitiva das empresas: o que importa na localização?
Há dois enfoques dominantes para explicar o desempenho das empresas: a visão da Organização Industrial e a Visão Baseada em Recursos, ambos amplamente pesquisados. Entretanto, a relação entre o desempenho das empresas e a competitividade das nações ainda é pouco explorada. Este estudo buscou verificar se o desempenho das empresas se relaciona ao am
Revista de Administração Pública. Publicado em: 2012-06
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3. TEST OF RANDOM WALK HYPOTHESIS IN BRAZIL AND UNITED STATES / TESTE DA HIPÓTESE DO CAMINHO ALEATÓRIO NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS
O mercado de ações tem sido alvo de muitas pesquisas que visam identificar a presença de algum grau de previsibilidade nas séries de retornos. Dentro deste contexto desenvolveu-se a Teoria de Eficiência de Mercado dividida em três formas: eficiência fraca, semiforte e forte. A hipótese do caminho aleatório foi criada para testar, empiricamente, a Ef
Publicado em: 2009
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4. O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afe
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2007-12
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5. O vencimento da dívida pública cambial influencia a taxa de câmbio? Um estudo econométrico para o brasil no período 2003-2004
Neste trabalho testou-se a hipótese de sinalização, sob a qual a taxa de câmbio entre o real e o dólar teria um comportamento diferente nos períodos que antecedem a liquidação da dívida pública interna cambial brasileira, com o que os detentores da dívida conseguiriam um rendimento acima do normal. Testes paramétricos lineares (regressão com var
Economia Aplicada. Publicado em: 2007-03
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6. Influência e causalidade entre o mercado de ações e o mercado de opções: revisão de literatura e novos resultados
Este artigo apresenta uma síntese da literatura a respeito do efeito dia de vencimento e também novos resultados sobre o assunto. Este efeito está relacionado ao impacto que o vencimento no mercado de opções tem sobre o volume transacionado, preço e retorno das ações subjacentes no mercado a vista. Por meio da metodologia de estudo de evento e de tes
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2006-03
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7. ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE INDEX, STOCKS PRICES AND PERFORMANCE OF THE THREE MAIN BRAZILIAN BANKS / Análise da relação entre o índice de governança corporativa, preço das ações e o desempenho dos três principais bancos privados brasileiros
Com a evolução dos mercados, principalmente a partir da globalização, os investidores passaram a demandar informações mais detalhadas sobre a qualidade dos investimentos e financiamentos realizados pelos bancos e pelas empresas. A transparência e solidez das informações publicadas tornam-se, então, elementos essenciais para que as práticas de gove
Publicado em: 2005