O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa

AUTOR(ES)

Salazar, José Nicolás Albuja

FONTE

Revista Contabilidade & Finanças

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007-12

RESUMO

Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.

ASSUNTO(S)

retorno extraordinário conteúdo informacional benchmark

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