Random Walk
Mostrando 13-24 de 140 artigos, teses e dissertações.
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13. Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro : testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor
O objetivo deste trabalho é examinar se a análise técnica agrega valor às decisões de investimentos. Através da elaboração de intervalos de confiança, construídos através da técnica de Bootstrap de inferência amostral, e consistentes com a hipótese nula de eficiência de mercado na sua forma fraca, foram testados 4 sistemas técnicos de trading
Publicado em: 29/06/2010
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14. Sistemas técnicas de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se análise técnica agrega valor
Diante do inédito momento vivido pela economia brasileira e, especialmente, pela bolsa de valores nacional, principalmente após a obtenção do grau de investimento pelo Brasil, este trabalho aborda um tema que ganhou um enorme espaço na mídia atual que é a análise técnica. A partir de uma amostra de 37 ações listadas na Bolsa de Valores de São Pau
Publicado em: 28/01/2010
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15. Indices of movement behaviour: conceptual background, effects of scale and location errors
A fundamental step in the emerging Movement Theory is the description of movement paths, and the identification of its proximate and ultimate drivers. The most common characteristic used to describe and analyze movement paths is its tortuosity, and a variety of tortuosity indices have been proposed in different theoretical or empirical contexts. Here we revi
Zoologia (Curitiba). Publicado em: 2010-10
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16. Superdifusão de caminhadas markovianas e não-markovianas. / Superdifusion of marcovian na non-marcovian walk.
Random walks are tools used in statistical physics to quantitatively describe the evolution of dynamical systems. Such systems are ubiquitous in Nature and each system requires a unique approach. Models of the motion of biological organisms are constructed based on the randomness observed in search strategies. Markovian models attempt to faithfully reproduce
Publicado em: 2010
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17. Passeios aleatórios e grandes desvios em ambientes aleatórios
O objetivo desta dissertação é estudar as propriedades do passeio aleatório em ambiente aleatório. Com base no artigo "Random Walk in Random Environment" escrito por O. Zeitouni, apresentaremos o Critério de Recorrência e Transiência do passeio aleatório e a Lei dos Grandes Números para o mesmo, obtidos inicialmente por F. Solomon. Em seguida, o es
Publicado em: 2010
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18. Análise,Simulações e Aplicações Algorítmicas de Caminhadas Quânticas / Analysis,Simulations and Algorithmic Applications of Quantum Walks
Quantum computing is a model of computation based on the laws of quantum mechanics, which can be used to develop faster algorithms. The development of efficient quantum algorithms, however, is a highly challenging task. A recent successful approach is the use of quantum walks. In this work, we have studied the quantum walk on the hypercube, obtaining the exa
Publicado em: 2010
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19. Caminhadas determinísticas em redes complexas aplicadas em visão computacional / Determinist walks on complex applied in computer vision
Complex networks have received a growing interest in several areas of knowledge. This growth is mainly due to its flexibility in modeling and simulating topological structures that appear in our daily life. In most cases, complex networks characterization are based on basic measurements such as average degree, hierarchical degree, clustering coefficient, amo
Publicado em: 2010
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20. “Ombro-cabeça-ombro” : testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro
A partir de uma adaptação da metodologia de Osler e Chang (1995), este trabalho avalia, empiricamente, a lucratividade de estratégias de investimento baseadas na identificação do padrão gráfico de Análise Técnica Ombro-Cabeça-Ombro no mercado de ações brasileiro. Para isso, foram definidas diversas estratégias de investimento condicionais à ide
Publicado em: 26/01/2009
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21. Symbolic sequences and Tsallis entropy
We address this work to investigate symbolic sequences with long-range correlations by using computational simulation. We analyze sequences with two, three and four symbols that could be repeated l times, with the probability distribution p(l) ∝ 1/l µ. For these sequences, we verified that the usual entropy increases more slowly when the symbols are corre
Brazilian Journal of Physics. Publicado em: 2009-08
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22. Editorial
This paper deals with one of the remaining key problems in financial decision taking: accurate forecasts of the term structure at different time horizons. Specifically: I will forecast the monthly Euro Interest Rate Swap Curve with an utoregressive principal component model for a time horizon of 1 and 12 months. I achieve forecasts that significantly outperf
Publicado em: 2009
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23. TEST OF RANDOM WALK HYPOTHESIS IN BRAZIL AND UNITED STATES / TESTE DA HIPÓTESE DO CAMINHO ALEATÓRIO NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS
O mercado de ações tem sido alvo de muitas pesquisas que visam identificar a presença de algum grau de previsibilidade nas séries de retornos. Dentro deste contexto desenvolveu-se a Teoria de Eficiência de Mercado dividida em três formas: eficiência fraca, semiforte e forte. A hipótese do caminho aleatório foi criada para testar, empiricamente, a Ef
Publicado em: 2009
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24. EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES / EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS
This work proposes a model with mean reversion and inertia for the yields and the loadings of the Nelson and Siegel (1987) factors, and includes selected macroeconomic variables. The generated forecasts are compared with the Random Walk and the Diebold e Li (2006) methodology.
Publicado em: 2009