Previsoes De Longo Prazo
Mostrando 1-12 de 37 artigos, teses e dissertações.
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1. Modelo Empírico Linear para Previsão de Vazão de Rios na Usina Hidrelétrica de Itaipu – Bacia do Rio Paraná
Resumo Devido à importância do conhecimento das variações da vazão de rios para o planejamento dos usos múltiplos da água, este estudo objetiva explorar as influências remotas do clima, via padrões de variabilidades climáticas e regionais, via precipitação e vazão em bacias de contribuição. Para tanto, foram desenvolvidos modelos empíricos de
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2018-06
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2. Forecasting Inflation with the Phillips Curve: A Dynamic Model Averaging Approach for Brazil
O presente estudo propõe uma curva de Phillips generalizada para prever a inflação brasileira no período 2003:M1–2013:M10. Neste sentido, emprega-se o método Dynamic Model Averaging, que permite tanto a evolução do modelo quanto parâmetros variando no tempo. O procedimento consiste basicamente em representação de estado-espaço e estimação via
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-12
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3. Padrão dos fluxos de capitais: teoria, evidência e puzzle
Este trabalho desenvolve uma análise teórica e empírica sobre o padrão de longo prazo dos fluxos de capitais. Com uma amostra de 105 países e dados para o período 1980-2004, a metodologia econométrica abrange modelos para cross-section e para dados em painel. Os resultados apresentados sugerem: i) incoerência entre as previsões do modelo neoclássic
Econ. soc.. Publicado em: 2014-04
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4. Modelo de previsão de oferta e demanda de bioetanol hidratado para apoio ao planejamento estratégico de transportes no Brasil
O presente trabalho propõe um procedimento para analisar e estimar a demanda e oferta de bioetanol no Brasil, buscando testar a frota dedicada a bioetanol como principal variável explicativa e analisando os erros com a técnica de cointegração com objetivo de se evitar a presença de regressões espúrias na modelagem. Foi possível verificar que os mode
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-07
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5. Uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas das opções de soja do CME group para previsões em Mato Grosso
A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em Rondonópolis (MT). Extraindo-se a volatilidade implícita pela fórmula de Black (1976) para precificação d
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2013-06
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6. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo : uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis sujeitos a choques como resultado de questões geopolíticas, poder de mercado da OPEP (Organização dos Países Exportado
Publicado em: 28/08/2012
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7. THE DEMAND FOR RESIDENTIAL ELECTRICITY IN BRAZIL: 2011-2020 / A DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL NO BRASIL: 2011-2020
This work aims to quantify the relations between the electricity demand and some of its determinants in the Residential sector of Brazil. To begin with a short discussion is carried out on the Residential energy consumption in the country throughout the last four decades so as to get to know the residential consumption within a wider context. After, we adopt
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/05/2012
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8. Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional / Black-Litterman and ortogonal GARCH models for a portfolio of bonds issued by the National Treasury
Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao passo que analistas quantitativos tendem a subestimar a i
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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9. Modelos alternativos de expectativas da taxa de cambio no brasil: uma avaliacao empirica
Este trabalho busca investigar o processo de formação de expectativas para a Taxa de Câmbio Nominal analisando comportamento das projeções para a Taxa de Câmbio para 1, 3, 6 e 12 meses a frente e a racionalidade destas previsões. Os resultados encontrados mostram que as expectativas de taxa de câmbio coletadas pelo Banco Central do Brasil preveem mel
Publicado em: 30/05/2011
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10. FUZZYFUTURE: TIME SERIES FORECASTING TOOL BASED ON FUZZY-GENETIC HYBRID SYSTEM / FUZZYFUTURE: FERRAMENTA DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS BASEADA EM SISTEMA HÍBRIDO FUZZY-GENÉTICO
A previsão de séries temporais está presente em diversas áreas como os setores elétrico, financeiro, a economia e o industrial. Em todas essas áreas, as previsões são fundamentais para a tomada de decisões no curto, médio e longo prazo. Certamente, as técnicas estatísticas são as mais utilizadas em problemas de previsão de séries, principalmen
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/04/2011
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11. Um modelo integrado econométrico+insumo-produto para previsão de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil
O artigo apresenta um modelo integrado de tipo econométrico+insumo-produto para previsões de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil. O modelo é baseado na integração por ligação de um modelo vetorial de correção de erros com um modelo de insumo-produto híbrido para a economia brasileira e permite fazer previsões anuais de consumo para q
Nova Economia. Publicado em: 2011-12
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12. Os últimos avanços na previsibilidade dos campos de umidade no sistema global de assimilação de dados e previsão numérica de tempo do CPTEC/INPE
Nos últimos anos, duas importantes implementações foram feitas no sistema global de assimilação de dados e previsão de tempo do CPTEC/INPE, as quais têm uma relação direta com a previsibilidade dos campos de umidade. A primeira é a assimilação de valores do vapor d'água integrado na atmosfera (IWV-Integrated Water Vapor). A segunda é a utiliza�
Revista Brasileira de Meteorologia. Publicado em: 2010-09