Premio De Risco De Liquidez
Mostrando 13-19 de 19 artigos, teses e dissertações.
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13. Aplicabilidade dos modelos de precificação para as opções sobre contratos futuros de café arábica na BM&FBOVESPA / Suitability of the option pricing models on coffea arabica future contracts at BM&FBOVESPA
O setor cafeeiro, além da reconhecida importância histórica, se destaca pela incorporação de tecnologia no processo produtivo e pelas recentes transformações em âmbito institucional. A abertura comercial e a desregulamentação do setor criaram uma nova dinâmica para esse setor, em que a redução da regulação estatal fez com que a busca de novos
Publicado em: 2009
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14. Asset pricing with skewness and kurtosis: testing co-moments with panel data / Apreçamento de ativos com assimetria e curtose: um teste de comomentos com dados em painel
Ao longo dos anos, desde a concepção do CAPM, o modelo vem passando por um rigoroso escrutínio por parte da comunidade científica e dos agentes de mercado interessados na sua utilização prática. Evidências tanto a favor quanto contra a sua adequação foram surgindo. Várias foram as causas levantadas para o fraco desempenho do CAPM: omissão de vari
Publicado em: 2008
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15. A Precificação do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
O objetivo desse trabalho é analisar e precificar o prêmio de liquidez exigido pelos investidores nas negociações de debêntures do mercado secundário brasileiro, com base no yield to maturity diário desses papéis. Os testes econométricos foram realizados com base no modelo apresentado por Houweling, Mentink e Vorst (2005) e aplicado ao mercado de eu
Publicado em: 11/12/2007
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16. Uma abordagem integrada para a gestão da liquidez e alocação de recursos no curto prazo em bancos comerciais
Neste trabalho é desenvolvido um modelo integrado para alocação ótima de ativos em bancos comerciais que incorpora restrições incertas de liquidez, atualmente ignoradas por modelos de RAROC e EVA. Se por um lado o lucro econômico considera o custo de oportunidade de ativos com risco, o que pode inclusive incorporar um prêmio de liquidez, por outro é
Publicado em: 24/01/2007
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17. The pricing of liquidity in the Brazilian market stocks / A precificação da liquidez no mercado brasileiro de ações / The pricing of liquidity in the Brazilian market stocks / A precificação da liquidez no mercado brasileiro de ações
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da liquidez sobre o retorno de ações no mercado brasileiro, e aproveitando esse estudo foram testados também a influência do beta (risco de mercado) e dos índice small-large e low-high, que representam o tamanho da empresa e a razão valor de mercado/valor patrimonial da ação, respectivamente. Para
Publicado em: 2007
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18. Estratégias de valor e de crescimento em ações na Bovespa: uma análise de sete indicadores relacionados ao risco
Este trabalho procurou investigar aspectos referentes ao risco nas estratégias de investimento envolvendo ações de valor e crescimento na Bovespa. Foram utilizados, na ordenação dos portfolios, seis indicadores de mercado capazes de identificar ações de valor negociadas no período compreendido entre dezembro de 1994 e abril de 2003. A avaliação do
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-12
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19. Ingresso de capitais e volatilidade uma análise sobre o risco-país
Este presente trabalho pretende analisar a relação entre os fluxos de capitais, as Agências de Avaliação de Risco e a variação do índice EMBI+ de países emergentes como: México, Argentina, Ásia, Rússia e Brasil. O estudo focará duas periodizações: a primeira se refere aos anos de 1990 a 1998, em que ocorreram as crises cambiais do México, Ás
Publicado em: 2005