Preco Negociado
Mostrando 1-12 de 21 artigos, teses e dissertações.
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1. Abordagem internacional de VaR: backtesting para diferentes mercados de capitais
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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2. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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3. Proposta de aperfeiçoamento da metodologia dos leilões de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado: aspectos conceituais, metodológicos e suas aplicações / Proposal for Improving Methodology of Regulated Electricity Procurement Auction: Concepts, Methodologies, and Their Applications
Este trabalho analisou os leilões de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação regulada no Brasil, realizados entre 2005 e 2011, com o objetivo de propor aperfeiçoamentos em sua metodologia. Para tanto, foram estudadas três linhas de pesquisa: teoria de leilões, internalização (adicionais) de custos não privados (externalidad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/11/2012
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4. Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo : modelo baseado em latisse binomial e teoria do portfólio / Selection of projects from the clean development mechanism : model based on binomial lattice and portfolio theory
A humanidade tem selecionado seus sistemas energéticos incorporando, além dos parâmetros de disponibilidade técnica e viabilidade econômica, os impactos ambientais causados por eles. O mercado de créditos de carbono surge neste contexto ao estabelecer mecanismos de mercado para que partes envolvidas na contribuição de redução/remoção de gases de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/02/2012
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5. Juros na venda a prazo / Zinsen auf zahlungsaufschub
A presente dissertação trata dos aspectos jurídicos dos juros na venda a prazo e das peculiaridades de seu regime jurídico em relação às outras hipóteses em que os juros se verificam. Para tanto, buscou-se situar os juros como preço exigido pelo vendedor em razão da dação de crédito do preço da coisa no contexto da relação jurídica da compra
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/06/2010
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6. As relações do mercado de capitais brasileiro sob o ponto de vista comportamental
As Finanças Comportamentais contrapõem o pressuposto fundamental da Hipótese dos Mercados Eficientes, a racionalidade perfeita. O pilar central das Finanças Comportamentais é Teoria do Prospecto, desenvolvida por Kahneman e Tversky. A partir de então, diversos autores tem documentado a ocorrência de erros sistematicos no processo de tomada de decisão
Publicado em: 2010
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7. Comparação dos modelos de avaliação de empresas com base no fluxo de caixa descontado e no lucro residual: estudo de caso de uma empresa de energia elétrica
Na metodologia de avaliação de empresas destacam-se como clássicos os modelos baseados no fluxo de caixa descontado e no lucro residual. Cada modelo tem suas características e fornece uma informação diferenciada, mas teoricamente devem proporcionar resultados financeiros equivalentes, se for empregada à mesma base de dados. O objetivo deste estudo é
RAM. Revista de Administração Mackenzie. Publicado em: 2009-02
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8. Uma investigação sobre a hipótese de eficiência do mercado de açúcar no Brasil / An inquiry on the hypothesis of efficiency in the market of sugar in Brazil
O setor sucroalcooleiro se torna cada vez mais importante para economia brasileira devido a sua presença estratégica em diversos segmentos da cadeia produtiva nacional. A contribuição que antes ocorria por meio das exportações de açúcar e do álcool anidro, hoje ocorre também através das vendas domésticas de álcool hidratado e da co-geração de
Publicado em: 2009
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9. Contrabandistas na fronteira gaúcha: escalas geográficas e representações textuais
O contrabando é uma prática eminentemente geográfica, podendo ser descrito como o comércio ilícito baseado nas diferenças - de preço, qualidade e disponibilidade de mercadorias - geradas pelas barreiras aduaneiras associadas à delimitação dos Estados-Nação. Esse tipo de comércio internacional ilegal exige de seus agentes o conhecimento da geogra
Publicado em: 2009
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10. Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro
O presente estudo apresenta um modelo de previsão do preço e do volume comercializado no mercado transoceânico de minério de ferro. Para tanto, foi desenvolvido um modelo VAR, utilizando, além das variáveis endógenas com um lag de diferença, o preço do petróleo Brent e um índice de produção industrial. Após testar raiz unitária das variáveis
Publicado em: 30/05/2008
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11. Mercado futuro e físico de SLCC: conhecimento e uso no agronegócio citrícola do Brasil
O presente estudo teve como objetivo analisar por que as indústrias processadoras de suco concentrado e congelado de laranja não estão negociando na New York Board of Trade como hedger, considerando que o risco de preços é alto neste setor, e preferindo utilizar o preço de Roterdã como base para as suas negociações.Os mercados derivativos de commodi
Revista Brasileira de Fruticultura. Publicado em: 2008-12
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12. Co-integração entre os mercados spot e futuro: evidências dos mercados de boi gordo e soja
Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mercado spot e futuro de soja negociados na BM&F e na Chica
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2008-03