Portfolio Otimo
Mostrando 13-19 de 19 artigos, teses e dissertações.
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13. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
Investiga-se um modelo multi-dimensional de seleção de carteiras em média-variância, no qual os parâmetros de mercado estão sujeitos a saltos Markovianos. Deriva-se analiticamente uma estratégia de controle ótima em forma fechada para esta formulação de média-variância. Esta estratégia é obtida através de um conjunto de equações a diferença
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2008-06
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14. Quantitative tools integration in the portfolio selection of petroleum production projects / Integração de ferramentas quantitativas na seleção de portfolios de projetos de produção de petroleo
Um dos principais impactos resultantes dos novos avanços tecnológicos na indústria do petróleo refere-se ao aumento do número de projetos que compõem as carteiras no segmento de exploração e produção (E&P), passando a competir no orçamento das empresas de petróleo. Apesar do aumento de preços do petróleo, observa-se diversos níveis de restriç
Publicado em: 2008
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15. Medidas de risco e seleção de portfolios / Risk measures and portfolio selection
Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de portfolio consiste em aplicar C da melhor forma poss?vel para um determinado perfil de investidor. Visto que, em geral, os valores futuros destes ativos não são conhecidos, a questão fundamental a ser respondida e: Como mensurar a incerteza? No presente trabalho são apres
Publicado em: 2008
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16. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. / Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.
Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horiz
Publicado em: 2007
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17. Construindo um sistema de desenvolvimento de produtos em empresa têxtil por intermédio de gestão de portifólio e de QFD
As organizações focadas na consolidação da competitividade em um mercado caracterizado pela crescente internacionalização e elevada variedade de bens ofertados, têm como processo de negócio crítico a inovação de produtos e serviços. No entanto, no setor têxtil brasileiro, o Sistema de Desenvolvimento de Produtos SDP, de uma maneira geral é tipi
Publicado em: 2007
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18. RISK ANALYSIS MODEL APPLIED TO THE BRAZILIAN ELECTRICAL SYSTEM / MODELO DE ANÁLISE DE RISCOS APLICADO AO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
O novo Modelo Energético Brasileiro trouxe um mundo de novos desafios para as Distribuidoras de Energia Elétrica. Elas têm que atender a carga através de contratos de longo prazo (cinco a quinze anos). As incertezas são enormes, desde a evolução da carga até a disponibilidade de energia, com seus preços associados. As restrições se encontram próx
Publicado em: 2006
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19. MODELOS DE FINANÇAS APLICADOS À MACROECONOMIA: TRÊS ENSAIOS / FINANCE APPLIED TO MACROECONOMICS: THREE ESSAYS
Nesta tese são desenvolvidos três ensaios nos quais foram utilizados arcabouços de finanças com o objetivo de estudar três questões de macroeconomia aplicada. No primeiro ensaio mostramos que, no Brasil, surpresas inflacionárias de curto prazo têm causado desvios nas expectativas inflacionárias de médio prazo. Tal fato obstrui parcialmente um impor
Publicado em: 2006