Passeio Aleatorio
Mostrando 1-12 de 27 artigos, teses e dissertações.
-
1. Testando teorias para o consumo agregado no Brasil
Resumo: No presente artigo, foram testadas teorias para descrever o comportamento do consumo agregado brasileiro, considerando duas bases dados: uma anual, para o período de 1947 a 2012; e outra trimestral, abrangendo os anos de 1991 a 2014. A abordagem metodológica consistiu em utilizar a estatística BDS para validar a adequabilidade de modelos teóricos
Nova econ.. Publicado em: 2017-04
-
2. EFICIÊNCIA NOS MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS BRASILEIROS
ResumoObjetivou-se testar a hipótese de passeio aleatório a contratos futuros agropecuários negociados na BM&FBOVESPA. Refutá-la, significa possível previsibilidade e, por conseguinte, osmercados não seriamfracamente eficientes. Correlações seriais e testes de razão de variância foram utilizados para verificá-las. Os resultados deram suporte à hi
Econ. Apl.. Publicado em: 2015-06
-
3. Determinantes da Política de Dividendos: evidência de Portugal
RESUMO Objetivo: O presente artigo aborda a opção de distribuição dos lucros sob a forma de dividendos e tem como objectivo identificar os determinantes da politica de dividendos das corporações não financeiras do mercado de capitais Português e contribuir para resolver a divergência existente nos vários estudos teóricos e empiricos sobre este t
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2015-01
-
4. Uso de análise espectral e regras de filtragem em operações com contratos futuros de soja no Brasil
Objetivou-se examinar a hipótese de eficiência semiforte de mercado (HEM) nos contratos futuros de soja do Brasil, negociados na BM&F-Bovespa, aplicando análise espectral e regras de filtragem. Os resultados comparados da teoria indicam conclusões diversas quanto à HEM em mercados futuros de commodities agropecuárias. Entretanto, a eficiência semifort
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-08
-
5. Relações da estrutura de redes complexas com as dinâmicas do passeio aleatório, de transporte e de sincronização / Relationships between the structure of complex networks and the random walk, transport and synchronization dynamics
O relacionamento entre estrutura e dinâmica em redes complexas foi considerado utilizando-se uma ampla gama de diferentes técnicas. Diversas redes reais foram estudadas em termos das correlações entre grau e atividade. A medida de atividade é definida como a proporção de visitas por vértice no regime estacionário do passeio aleatório simples. O est
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011
-
6. A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS / MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo integrado para previsão da estrutura a termo da taxa de juros, referentes a títulos corporativos americanos para diferentes níveis de risco. A metodologia é baseada no modelo de Nelson e Siegel (1987), com extensões propostas por Diebold e Li (2006) e Diebold, Li e Yue (2008). Modelamos a estrutur
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
-
7. Um estudo econométrico do consumo e da renda agregados no Brasil
A dissertação analisa os dados de consumo e renda das famílias brasileiras entre os anos de 1947 e 2009. O trabalho visa avaliar em que medida o consumo agregado das famílias brasileiras pode ser bem aproximando a partir de um passeio aleatório puro. O trabalho utiliza técnicas de cointegração de Johansen (1988, 1991) e testes de super exogeneidade n
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/08/2011
-
8. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e Martins (2010), que consiste na estimação de Vetor Autoregressivo com Mecanismo de Correção de Erros (VECM) similar ao modelo p
Publicado em: 21/06/2011
-
9. Passeios aleatórios e grandes desvios em ambientes aleatórios
O objetivo desta dissertação é estudar as propriedades do passeio aleatório em ambiente aleatório. Com base no artigo "Random Walk in Random Environment" escrito por O. Zeitouni, apresentaremos o Critério de Recorrência e Transiência do passeio aleatório e a Lei dos Grandes Números para o mesmo, obtidos inicialmente por F. Solomon. Em seguida, o es
Publicado em: 2010
-
10. Avaliação do desempenho de carteiras de ações
O presente trabalho objetiva verificar a validade de um investidor leigo utilizarse de uma gestão profissional de investimento objetivando a acumulação de capital. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório da variação dos preços das ações negociadas na BM&FBovespa. As premissas de que o gestor profissional apresenta retornos maiores que o merca
Publicado em: 2010
-
11. EXCHANGE RATES AND COMMODITY PRICES FORECASTS: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE BRAZILIAN CASE / PREVISÃO DE CÂMBIO E PREÇOS DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DO CASO BRASILEIRO
A literatura teórica sobre taxas de câmbio apresenta uma série de resultados de difícil respaldo empírico como o forecasting puzzle da taxa de câmbio. Ao realizarmos previsões dentro da amostra e fora da amostra para as taxas de câmbio, nominal e real, e para o índice de preços de commodities do Brasil, encontramos evidências empíricas que compro
Publicado em: 2009
-
12. COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS / ANÁLISE CROSS-COUNTRY DO IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO MACROECONÔMICA NA PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS
No Brasil e no mundo, grande parte das carteiras de investimento das seguradoras e entidades de previdência complementar é composta por títulos emitidos por governos. Sendo assim, os retornos destes papéis respondem por parte relevante da rentabilidade destas carteiras. Este trabalho tem como finalidade a análise do impacto da incorporação de informa�
Publicado em: 2009