Otimizacao De Portfolio
Mostrando 1-12 de 58 artigos, teses e dissertações.
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1. Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado
RESUMO Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020). Esta função está na fronteira do conhecimento pois, mais realisticamente que as demais, separa os principais parâmetros de risco do investidor
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-07
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2. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RESUMOOs trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre tais medidas. Segundo Roman e Mitra, esse problema consti
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
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3. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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4. A roughly smooth optimal consumption path: smoothing the rough annuity puzzle
A inconsistência entre a teoria e o comportamento empírico dos agentes no que tange ao mercado privado de pensões tem se mostrado um dos mais resistentes puzzles presentes na literatura econômica. Em modelos de otimização intertemporal de consumo e poupança sob incerteza em relação ao tempo de vida dos agentes, anuidades são ativos dominantes, anul
Publicado em: 22/08/2012
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5. Metodologia de otimização de portfólio e avaliação de lances para leilões combinatórios de novos empreendimentos de geração / Portfolio optimization and bidding valuation methodology for combinatorial auctions of new power plants
Leilões são empregados na comercialização de energia elétrica brasileira por se tratarem de mecanismos rápidos, seguros e eficientes para a alocação de bens. O objetivo do trabalho é sugerir uma possível implementação de um leilão combinatório como um mecanismo de investimento em novos empreendimentos de geração na exploração das complement
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/07/2012
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6. Avaliação de modelos matemáticos para a resolução de job shop problem com a utilização de recursos humanos especialistas em projetos. / Evaluation of mathematical models for the resolution of job shop problem with the use of human resources specialists in projects.
Um projeto pode ser definido como um sistema complexo. Esse exige o emprego de recursos (recursos humanos, materiais, tecnologia, entre outros), alocados entre fins alternativos, como meio de atingir objetivos específicos, mediante a presença de restrições de diferentes ordens. Tradicionalmente, as técnicas de gerenciamento de projetos conferem grande �
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/07/2012
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7. Modelo de portfólio para comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreeendimentos : otimização simultânea de benefício e risco / Model portfolio for sale of power from new projects : simultaneous optimization of benefit and risk
Otimização de portfólio é uma técnica largamente utilizada para seleção de investimentos na área econômico-financeira. No setor elétrico brasileiro o modelo de portfólio deve não só considerar diferentes tipos de contratos utilizados no mercado livre e no mercado regulado, mas também diferentes tipos de mercados: o mercado livre, o mercado cati
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/07/2012
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8. Ferramenta de Auxílio na Formação de Estratégias de Oferta em Leilões de Longo Prazo de Energia Elétrica / Tool Aid Training in Strategies in Auctions Offer Long-Term Electricity
Este trabalho apresenta uma ferramenta de auxílio e suporte à tomada de decisões na formação de estratégias de oferta para agentes geradores (GENCOS) participantes de leilões de eletricidade de longo-prazo. A ferramenta é baseada em técnicas inteligentes para a otimização da Função de Utilidade proposta média-risco. O objetivo é encontrar a Es
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/05/2012
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9. OPTIMIZATION OF A PORTFOLIO OF ELECTRIC ENERGY SWAPS IN BRAZIL USING THE OMEGA MEASUREMENT WITH CVAR CONSTRAINTS / OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE SWAPS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, USANDO A MEDIDA ÔMEGA COM RESTRIÇÃO DE CVAR
O mercado brasileiro de energia elétrica é composto basicamente de matrizes hidroelétricas e termoelétricas, sendo que seu fornecimento pode ser contratado em dois ambientes, um de contratação regulamentada e outro livre. Dessa forma o apreçamento da energia é algo complexo e com incertezas, pois seu modelo leva em consideração comportamentos de af
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/04/2012
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10. DECISION OF SEASONAL ADJUSTMENTS TO OPTIMIZE PORTFOLIO OF CONTRACTS WITH HYDROELECTRICS AND WIND FARMS IN BRAZIL / DECISÃO DE SAZONALIZAÇÃO PARA OTIMIZAR CARTEIRA DE CONTRATOS COM HIDRELÉTRICAS E EÓLICAS NO BRASIL
A Sazonalização é o processo de dividir as quantidades anuais de um contrato de fornecimento de energia elétrica em montantes mensais. Trata-se de flexibilidade contratual facultativa geralmente determinada ou imposta pelo agente comprador. A participação das usinas eólicas na matriz energética brasileira tem aumentado nos últimos anos, sendo a ener
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/04/2012
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11. Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional / Black-Litterman and ortogonal GARCH models for a portfolio of bonds issued by the National Treasury
Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao passo que analistas quantitativos tendem a subestimar a i
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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12. Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo : modelo baseado em latisse binomial e teoria do portfólio / Selection of projects from the clean development mechanism : model based on binomial lattice and portfolio theory
A humanidade tem selecionado seus sistemas energéticos incorporando, além dos parâmetros de disponibilidade técnica e viabilidade econômica, os impactos ambientais causados por eles. O mercado de créditos de carbono surge neste contexto ao estabelecer mecanismos de mercado para que partes envolvidas na contribuição de redução/remoção de gases de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/02/2012