Nao Gaussianas Time Series
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1. Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa / Generalized linear models for long memory time series
A modelagem de séries temporais não gaussianas é um tema de alta relevância na análise de séries temporais. Utilizando-se de estimação por verossimilhança parcial, Kedem e Fokianos (2002) estenderam sistematicamente a metodologia dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) para séries temporais em que tanto a série de interesse quanto as covariáveis
Publicado em: 2010
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2. Análise multifractal e seções de Lévy de flutuações heterocedásticas. / Multifractal analysis and Lévy sections of heteroscedastic.
Um importante problema em Física está relacionado ao estudo de processos estocásticos e flutuações de variáveis dinâmicas. Em uma variedade de sistemas, algumas das variáveis observadas têm uma qualidade macroscópica, no sentido de que elas representam a média ou a soma sobre o espaço ou tempo de quantidades microscópicas. Quando efeitos de mem�
Publicado em: 2008