Multimercado
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1. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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2. Determinantes do fluxo de fundos de investimento no Brasil
Nesse trabalho, procuramos identificar fatores sistemáticos que expliquem uma variação significativa nos fluxos destinados às diversas categorias de fundos de investimento brasileiros, a partir de análises de uma amostra de dados agregados de captações e resgates nesses produtos. O estudo buscou avaliar a existência de padrões de comportamento comun
Publicado em: 06/12/2012
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3. Estudo da sensibilidade do fluxo de investimento em fundos multimercado
Este trabalho estuda o impacto causado no fluxo de investimento em fundos multimercado por variáveis como o retorno dos fundos, o retorno do benchmark, a volatilidade de mercado, o fluxo de investimento de estrangeiros na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo e o desempenho dos fundos ajustados pelo risco.
Publicado em: 18/04/2011
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4. Transferência internacional de conhecimento na multinacional: quando o jogo competitivo multimercado se sobrepõe aos mecanismos internos de coordenação
Uma parte importante da investigação existente sobre empresas multinacionais procura explicar por que e como a transferência de conhecimento, ou de tecnologia, ocorre dentro das multinacionais. A maioria dessa investigação trata as transferências num contexto que pressupõe a cooperação entre as subsidiárias geograficamente dispersas. Neste artigo,
RAE eletrônica. Publicado em: 2010-06
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5. Avaliação de Performance de Fundos de Investimento Usando Fatores Estocásticos de Desconto Admissíveis Não Paramétricos
Nesse trabalho fazemos um estudo sobre o desempenho de fundos de investimento na indústria brasileira. Sob as hipóteses de mercados incompletos e não arbitragem determinamos limites para a performance de fundos quando baseada em medidas admissíveis. Paralelamente, apresentamos uma variação desse método em que excluímos a possibilidade de Índices de
Publicado em: 22/12/2009
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6. Hedge funds: análise jurídica no direito brasileiro e comparado / Hedge funds: analyse juridique dans le droit brésilien et comparé
Ce mémoire a pour objet lanalyse et le débat sur le thème des hedge funds, et se concentre à cet égard, sur les principes et les règles de lordre juridique brésilien et accessoirement sur le droit comparé. Le Mémoire débute par la présentation des concepts généraux dêx hedge funds sur la scène internationale, en étudiant, ainsi, les données
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/04/2009
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7. Sinalização e alinhamento de interesses : um estudo empírico da taxa de desempenho como forma de sinalização ao mercado de fundos de fundos brasileiros
Nos fundos de fundos multimercado brasileiros, os contratos incentivados são realizados por meio da taxa de desempenho que é diretamente proporcional à rentabilidade do fundo quando esta atinge determinado patamar. A taxa de desempenho nos fundos é reconhecida por funções como o alinhamento de interesses, que minimiza o risco moral e a sinalização ao
Publicado em: 05/02/2009
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8. Composição de fundos multimercado-otimização de portfolio pelo método de média-cvar
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. As
Publicado em: 03/02/2009
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9. Relação entre desempenho e captação de fundos multi
O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre desempenho e captação para fundos multimercado no Brasil no período de dezembro de 1997 a dezembro de 2007. A literatura internacional documenta que essa relação é convexa para fundos dos Estados Unidos, ou seja, os investidores baseiam sua decisão de investimento na informação de desempenho
Publicado em: 19/01/2009
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10. IMPACTO DA APLICAÇÃO EM ATIVOS INTERNACIONAIS E FUNDOS LONG AND SHORT NO DESEMPENHO DOS FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL / EFFECT ON THE BRAZILIAN PENSION FUNDS PERFORMANCE FOR INVESTING IN INTERNATIONAL ASSETS AND LONG-SHORT FUNDS
O presente trabalho realizou uma análise dos efeitos provocados pela inclusão da classe de ativos denominada multimercado, na carteira dos Fundos de Pensão no Brasil. Esta denominação, multimercado, é fornecida pela Resolução CMN 3.456 de 1º de junho de 2007 que permitiu um limite de aplicação de até 3% nestes ativos. Face ao grande leque de poss
Publicado em: 2008
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11. O comportamento dos fundos de investimentos brasileiros em ambiente de baixa de juros básicos e do investidor que se encontra envolvido neste ambiente
Este trabalho buscou analisar o comportamento dos fundos de investimentos em ambiente de baixa da taxa de juros na economia brasileira e como esta mudança de cenário afeta o comportamento do investidor brasileiro. O objetivo geral foi identificar o comportamento dos Fundos de Investimentos e o comportamento dos Investidores diante da queda dos juros básic
Publicado em: 2008
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12. Using of Factor Models to analyze manager style and market risk for Brazilian Hedge Funds / Utilização do modelo de fatores para análise de estilos gerenciais e risco de mercado em fundos multimercado no Brasil
In recent years, Brazilian investments have been channeled into funds with greater risk, what requires constant monitoring. It takes three months to have access to the funds portfolios, what makes impossible to know what kind of market risks investors are exposed to at the present moment and how large the losses could be. With the goal of increasing the tran
Publicado em: 2008