Movimento De Reversao A Media
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13. Estimativa da volatilidade de projetos de bens minerais
A volatilidade dos projetos de bens minerais depende do seu fluxo de caixa futuro e, por isso, deve ser estimada usando-se as suas características econômico-financeiras e operacionais intrínsecas, ao invés de séries históricas. Em muitos casos, por inexistência de informações sobre o futuro do projeto, assume-se que a sua volatilidade seja igual à
Rem: Revista Escola de Minas. Publicado em: 2006-03
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14. INFERÊNCIA DA EXPRESSÃO ANALÍTICA DE UMA FRONTEIRA DE INVESTIMENTO ÓTIMO PARA UM ATIVO QUE SEGUE O PROCESSO DE REVERSÃO À MÉDIA POR PROGRAMAÇÃO GENÉTICA / INFERENCE OF THE ANALYTICAL EXPRESSION FROM AN OPTIMAL INVESTMENT BOUNDARY FOR AN ASSET THAT FOLLOWS THE REVERSION MEAN PROCESS THROUGH GENETIC PROGRAMMING
Esta Pesquisa tem por objetivo utilizar a Regressão Simbólica por Programação Genética para encontrar uma equação analítica para a fronteira de exercício ótima (ou curva de gatilho) de uma opção sobre um ativo do qual o preço tem um comportamento simulado pelo processo estocástico conhecido como processo de reversão à média (PRM). Para o cá
Publicado em: 2004
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15. Um metodo quantitativo para estimativa da volatidade de projetos de produção de petroleo / A quantitative method for estimation of the petroleum production projects volatility
A volatilidade é um parâmetro importante com dificil estimativa, mas com influência significativa nas avaliações econômicas. É também importante no gerenciamento de risco em projetos, principalmente quando preços de petróleo apresentam elevadas flutuações. Esta dissertação apresenta uma sistemática numérica para estimativa da volatilidade de
Publicado em: 2004
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16. VERIFICAÇÃO DA GERAÇÃO DE VALOR NA ANÁLISE DE VIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE UM CAMPO DE PETRÓLEO USANDO-SE O MODELO DE OPÇÕES REAIS COM PREÇOS DO PETRÓLEO SEGUINDO UM PROCESSO ESTOCÁSTICO DE REVERSÃO À MÉDIA / CHECKING THE VALUE ADDITION ON THE VALUATION OF A DEVELOPMENT OIL FIELD USING REAL OPTIONS MODEL WITH OIL PRICES FOLLOWING A MEAN REVERSION PROCESS
Esta dissertação procura estudar os critérios de análise de investimentos baseados na metodologia do Valor Presente Líquido e de Opções Reais seguindo o processo estocástico de Reversão à Média fazendo uso de um caso prático na indústria de petróleo. O estudo de caso é a análise de viabilidade do desenvolvimento de um campo de petróleo onde
Publicado em: 2003