Modelos De Correcao De Erros
Mostrando 13-24 de 75 artigos, teses e dissertações.
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13. Transmissão e a influência do volume dos estoques públicos sobre o preço do arroz no Brasil
Este trabalho analisou o mecanismo de transmissão dos preços dos principais estados produtores de arroz no Brasil (Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina), como variáveis endógenas, e volume dos estoques públicos no Brasil, como variável exógena, para o período de julho de 2004 até dezembro de 2010. A análise compreende o uso da metodologi
Cienc. Rural. Publicado em: 2013-03
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14. Gastos do governo e consumo privado: uma abordagem de correção de erros em painel / Government Spending and Private Consumption: A Panel Error Correction Approach
Contribuições recentes em teoria econômica têm sugerido que os efeitos do gasto do governo sobre o consumo privado dependem da interação entre agentes otimizadores e não-otimizadores, dada a restrição de liquidez dos últimos. Este trabalho analisa empiricamente tal hipótese estimando modelos de correção de erros em painel uniequacionais (P-ECM)
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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15. Sistema para medição da atenuação devido à chuva em enlaces de satélites na banda Ku
Dentre as degradações sofridas por um sinal de RF a partir de 10GHz num enlace via satélite, a atenuação devido à chuva, é a que provoca o efeito mais significativo e prejudicial. Essa atenuação impõe ao projeto de um sistema de comunicação a reserva de uma margem, que acarreta em aumentos de potencia, uso de antenas maiores ou de técnicas compl
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/09/2012
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16. Prevendo a taxa de juros no Brasil : uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores
O objetivo do presente trabalho é verificar se o modelo que combina correção de erros e fatores extraídos de grandes conjuntos de dados macroeconômicos produz previsões mais precisas das taxas de juros do Brasil em relação aos modelos VAR, VECM e FAVAR. Para realizar esta análise, foi utilizado o modelo sugerido por Banerjee e Marcellino (2009), o F
Publicado em: 14/08/2012
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17. O desempenho das exportações em economias emergentes selecionadas (2000-2010): considerações sobre os impactos recentes da crise financeira internacional
O objetivo desta dissertação é investigar sob o ponto de vista empírico o desempenho das exportações para um conjunto de economias emergentes selecionadas (Argentina, Brasil, Chile, China, Índia e México) no período do 1 trimestre de 2000 ao 2 trimestre de 2010, relacionando o desempenho dessas exportações com os possíveis impactos da crise finan
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/02/2012
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18. Intervalos de previsão em modelos ARFIMA utilizando a metodologia Bootstrap
Os métodos tradicionais de construção de intervalos de previsão para séries temporais assumem que os parâmetros do modelo são conhecidos e os erros normais. Quando estas suposições não são verdadeiras, o intervalo de previsão possui cobertura abaixo da nominal. Este trabalho propõe a utilização da metodologia bootstrap para construir intervalo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2012
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19. Transmissão da variação cambial para as taxas de inflação no Brasil : estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros
Este trabalho estima a transmissão da variação cambial aos índices de preços brasileiros, utilizando a metodologia de vetores autorregressivos estruturais (SVAR) com vetores de correção de erros (VEC). O período estudado tem início na introdução do regime de metas para a inflação (junho de 1999) e se encerra em setembro de 2011. Os resultados re
Publicado em: 03/02/2012
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20. Lentes fácicas de câmara anterior
Os implantes em olhos fácicos apresentam-se como uma opção para a correção de altas ametropias. De acordo com sua localização podem ser classificados como de câmara anterior ou posterior, sendo que os primeiros subdividem-se em fixação iriana ou de suporte angular. Além da correção da miopia, as lentes de fixação iriana apresentam modelos para
Rev. bras.oftalmol.. Publicado em: 2012-08
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21. Higher-order graph rewriting systems / Sistemas de reescrita de grafos de alta ordem
Programas sofrem diversas modificações ao longo das etapas de desenvolvimento, implantação e manutenção. A evolução de um software pode ter várias causas: correção de erros, inclusão de novas funcionalidades ou até mesmo, como é o caso de programas orientados a aspecto, transformações estruturais podem fazer parte da semântica do sistema. Ap
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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22. Análise da margem de comercialização do arroz gaúcho no mercado de São Paulo no período pós Plano Real / Analysis of the marketing margin of the gaucho rice in the Sao Paulos market in the period after the Real Plan
O comportamento da margem de comercialização como indicador de eficiência e desempenho do sistema de comercialização agrícola foi alvo de diversas pesquisas, principalmente, nos anos 1970 e início dos anos 1990, período de elevadas taxas de inflação na economia brasileira. Diversas alterações no cenário macroeconômico do período pós Plano Rea
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011
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23. ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES EMPÍRICAS ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E TAXAS OCUPACIONAIS COM INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS / INTER-RELATIONS OF ECONOMIC COMPONENTS SOCIAL SECURITY AND INDICATORS
A proteção social no Brasil tem sua importância acentuada entre as classes menos favorecidas da sociedade. Os indivíduos pertencentes a elas vêem no Instituto Nacional do Seguro Social a única fonte de renda durante a velhice ou em caso de algum acidente durante sua vida. Uma análise dos indicadores macroeconômicos e das taxas ocupacionais que esteja
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/08/2011
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24. Fórmula de valoração racional (RVF) e variabilidade no tempo das taxas de retorno de ativos no Brasil
A presente tese aborda os conceitos de fórmula de valoração racional e cointegração variante no tempo para, sob o referencial da teoria das expectativas racionais e de movimentação de preços de Muth (MUTH, 1961), supor a variabilidade das taxas de retorno de ativos no mercado brasileiro, no período de 1986 a 2010, testando as hipóteses nulas de mec
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/08/2011