Modelos Autorregressivos
Mostrando 1-12 de 47 artigos, teses e dissertações.
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1. Análise do Valor-p Determinado pela Estatística τ na Aplicação do Teste de Dickey-Fuller Aumentado
RESUMO O presente artigo avaliou a interferência da quantidade de defasagens utilizadas no resultado do valor-p associado à estatística utilizada no teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF), bem como identificou algumas propriedades das séries estudadas que interferem em seu resultado. Foram realizados três experimentos com séries de diferentes amplitude
Trends in Computational and Applied Mathematics. Publicado em: 2022
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2. INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a modelagem de Painel de Vetores Autorregressivos (PVAR). Os resultados do volume histórico de pesquisas do nome
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2020-12
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3. Fragilidade fiscal e os ciclos econômicos no Brasil pós-Plano Real: evidências de um modelo de fator dinâmico associado à análise VAR
Resumo Iniciativas de política fiscal são comumente indicadas para amenizar as flutuações na atividade econômica, particularmente durante recessões severas, quando a política monetária torna-se menos eficaz. No entanto, a evidência empírica em países emergentes mostra que os gastos públicos exibem frequentemente um comportamento pró-cíclico e o
Nova econ.. Publicado em: 2020-08
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4. Previsão e interação dos preços da celulose brasileira nos mercados interno e externo
Resumo A produção e a exportação de celulose são componentes importantes da economia no país. O objetivo desta pesquisa foi prognosticar o preço nos mercados interno e externo da celulose brasileira e avaliar a interferência entre o preço médio da celulose vendida em atacado e o preço médio da celulose exportada pelo Brasil. O estudo utilizou dad
Ciênc. Florest.. Publicado em: 2020-04
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5. TRAPACEAR A LINGUÍSTICA APLICADA COM PENNYCOOK E MAKONI: TRANSGLOBALIZANDO NORTE E SUL
Resumo A produção e a exportação de celulose são componentes importantes da economia no país. O objetivo desta pesquisa foi prognosticar o preço nos mercados interno e externo da celulose brasileira e avaliar a interferência entre o preço médio da celulose vendida em atacado e o preço médio da celulose exportada pelo Brasil. O estudo utilizou dad
Trab. linguist. apl.. Publicado em: 2020-04
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6. Fragilidade Financeira e Volatilidade dos Ciclos Econômicos no Brasil Pós-Plano Real
Resumo Fricções financeiras comprometem a eficiência com que sistema financeiro direciona recursos para o financiamento de gastos com consumo e com investimentos em bens de capital. Imperfeições no mercado financeiro elevam a volatilidade dos ciclos de econômicos, em razão de flutuações no prêmio de financiamento externo ou de mudanças no comporta
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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7. Assimetrias nas respostas dos estados brasileiros aos choques na política monetária e no câmbio: uma análise utilizando um modelo FAVAR
Resumo Este artigo analisa se os estados brasileiros constituem uma Área Monetária Ótima ao examinar a existência de assimetrias nas respostas estaduais aos choques na política monetária e no câmbio, além de comparar a resposta estadual aos choques comuns e idiossincráticos. Para tanto, utiliza-se a metodologia inicialmente desenvolvida por Lima et
Nova econ.. Publicado em: 2020-01
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8. Tendência de mortalidade por câncer de pulmão em diferentes contextos urbanos do Brasil, 2000-2015
Resumo Objetivo: analisar a tendência de mortalidade por câncer de pulmão no Brasil, 2000-2015. Métodos: estudo de série temporal; realizou-se correção dos registros de óbito por câncer de pulmão; utilizaram-se modelos lineares autorregressivos para calcular os coeficientes de regressão (β1) e intervalos de confiança de 95% (IC95%) nas anál
Epidemiol. Serv. Saúde. Publicado em: 23/09/2019
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9. O choque nos preços das commodities e a economia brasileira nos anos 2000
RESUMO O presente trabalho avalia os impactos macroeconômicos da queda nos preços das commodities na economia brasileira ao longo dos anos 2000. Por meio da aplicação de dois métodos estatísticos complementares - os modelos Markov Switching Dynamic Regression e Vetoriais Autorregressivos (VAR) - foi possível estimar que 1/3 da desaceleração econômi
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 02/09/2019
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10. Incidência da leptospirose em uma capital da Amazônia Ocidental brasileira e sua relação com a variabilidade climática e ambiental, entre os anos de 2008 e 2013
Resumo Objetivo: analisar a associação de variáveis ambientais com a incidência da leptospirose no município de Rio Branco, Acre, Brasil, de 2008 a 2013. Métodos: estudo ecológico com associação das médias mensais de variáveis ambientais com as incidências mensais da leptospirose, pelos modelos generalizados autorregressivos e médias móveis.
Epidemiol. Serv. Saúde. Publicado em: 21/03/2019
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11. CONDICIONANTES DAS EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) NO BRASIL: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DE UMA CURVA NO FORMATO DE “N”
RESUMO Este artigo tem como objetivo investigar empiricamente quais os principais condicionantes das emissões de CO2 no Brasil no período 1971-2011. Além disso, este trabalho procura evidências da hipótese da Curva de Kuznets Ambiental (CKA) para o Brasil. As variáveis utilizadas para explicar as emissões de CO2 foram a renda per capita, consumo per c
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 14/01/2019
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12. Mercado acionário sob o impeachment presidencial brasileiro de 2016: um teste na forma semiforte da hipótese do mercado eficiente,
RESUMO: Este artigo visa a contribuir para o estudo sobre a reação do mercado acionário a ponto de gerar retornos anormais ou retornos anormais acumulados significativos no período do impeachment brasileiro. Por meio da hipótese do mercado eficiente (HME), em sua forma semiforte, objetivou-se verificar se o impeachment presidencial ocorrido no Brasil em
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018