Modelos Autorregressivos Vetoriais
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1. O choque nos preços das commodities e a economia brasileira nos anos 2000
RESUMO O presente trabalho avalia os impactos macroeconômicos da queda nos preços das commodities na economia brasileira ao longo dos anos 2000. Por meio da aplicação de dois métodos estatísticos complementares - os modelos Markov Switching Dynamic Regression e Vetoriais Autorregressivos (VAR) - foi possível estimar que 1/3 da desaceleração econômi
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 02/09/2019
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2. Dívida pública, política fiscal e nível de atividade: uma abordagem VAR para o Brasil no período 1995-2008
O objetivo deste trabalho é contribuir para o melhor entendimento dos efeitos da política fiscal na economia brasileira no período 1995 a 2008, a partir de uma análise VAR que leve explicitamente em consideração o papel da dívida pública na determinação da política fiscal, conforme recomendado por (Favero & Giavazzi 2007). De acordo com os resulta
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-12
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3. Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-06