Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

AUTOR(ES)

Cavalcanti, Marco A. F. H.

FONTE

Economia Aplicada

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010-06

RESUMO

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

ASSUNTO(S)

modelos autorregressivos vetoriais (var) causalidade de granger identificação

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