Modelos Arch Garch
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13. Os efeitos da dinâmica cambial sobre os ganhos de arbitragem com ACCs e ativos domésticos
A verificação de uma trajetória de valorização do câmbio ao longo de 2004 e 2005, que diminui a competitividade do produto brasileiro e a rentabilidade do setor exportador, ressaltou a importância das operações com adiantamentos de contratos de câmbio (ACCs) como meio de driblar os percalços de um câmbio adverso e manter a atratividade, em termos
Publicado em: 2007
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14. Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa
O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da data do anúncio da emissão. Após utilizar a metodologia convencional de mensuração de retornos anor
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-04
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15. Brazilian market reaction to equity issue announcements
O trabalho relata um estudo de evento para investigar a reação do mercado antes, durante e após os anúncios de emissões de empresas brasileiras, entre 1992 e 2003. Após mensurar os retornos anormais por mínimos quadrados, utilizou-se modelos ARCH e GARCH para 70% da amostra. Os resultados são consistentes com a literatura internacional. Alguns result
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2005
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16. Modelagem e previsão da volatilidade dos retornos do café arábica produzido no Brasil.
O principal objetivo da presente dissertação é apresentar uma metodologia de modelagem e previsão da volatilidade do café Arábica, com o intuito não só de explicar e prever sua heteroscedasticidade condicional, como de obter o risco de mercado para seus investimentos. Ao longo desta dissertação trabalhamos com a série temporal dos retornos diário
Publicado em: 2005
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17. ANOMALIES IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKETS: ESSAYS WITH EMPIRICAL TESTS AT BOVESPA / ANOMALIAS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: ENSAIOS COM TESTES EMPÍRICOS NA BOVESPA
O estudo das anomalias existentes no mercado de capitais brasileiro vem ganhando força em pesquisas recentes, tanto pela curiosidade de pesquisadores como pela necessidade de pessoas do mercado em entender alguns fenômenos que persistem em ocorrer, mesmo com a disseminação da informação por todo o mercado, contrariando os pressupostos da eficiência de
Publicado em: 2005
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18. Análise da volatilidade de preço do mercado da borracha natural
O foco central deste estudo foi desenvolver uma análise da trajetória dos prsços da borracha natural bensflciada ao longo do século XX, através da utilização dos testes econométricos da dasse - ARCH: GARCH, E-GARCH e TARCH para o da Malásia, principal entidade de formação do preço intemacional da commodity. Como resultado dos testes estatísticos
Publicado em: 01/01/2003
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19. Value-at-Risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafà / Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafÃ.
A utilizaÃÃo dos derivativos como instrumento de proteÃÃo de risco tem sido uma estratÃgia muito utilizada no mercado de commodities. Entretanto, estes mercados podem nÃo somente reduzir os riscos de variaÃÃo de preÃos dos produtos negociados a futuros, mas, gerar novos fatores de riscos para os players. Estes novos fatores de risco estÃo relaciona
Publicado em: 2002
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20. BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS / MODELAGEM BAYESIANA MCMC PARA UM PROCESSO ARCH MULTIVARIADO / MODELOS BAYESIANOS MCMC PARA UN PROCESO ARCH MULTIVARIADO
The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate ARCH model with BEKK representation. In complex problems, such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH structures, the inference process in complicated, due to the large number of parameters involved and to the restrictions they must
Publicado em: 2001