Análise da volatilidade de preço do mercado da borracha natural

AUTOR(ES)

Caproni, Tiago Vieira

DATA DE PUBLICAÇÃO

01/01/2003

RESUMO

O foco central deste estudo foi desenvolver uma análise da trajetória dos prsços da borracha natural bensflciada ao longo do século XX, através da utilização dos testes econométricos da dasse - ARCH: GARCH, E-GARCH e TARCH para o da Malásia, principal entidade de formação do preço intemacional da commodity. Como resultado dos testes estatísticos dos dados disponíveis no mercado, observouse uma forte incidência de ciclos de sazonalidade no preço intemacional da borracha impactando diretamente na produção mundial. Observa se ainda a baixa capacidade de resposta da produção a choques de demanda devido ao longo prazo de maturação das pfantações

ASSUNTO(S)

volatilidade commodity agrícola borracha natural borracha - preços - modelos econométricos

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