Modelo Estrutural De Merton
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1. A Macroeconomic Model of Credit Risk in Uruguay
Neste artigo avaliamos o risco de crédito para toda a economia, almejando o estudo da estabilidade financeira. Esta análise usa como proxy o crédito distribuído pelo sistema bancário. Usamos um modelo paramétrico não-linear, baseado no framework estrutural de Merton, para análise do risco associado a cada portfólio de empréstimos. Neste modelo, o d
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-12
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2. QUANTIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO ESTRUTURAL DE MERTON / QUANTIFICATION OF CREDIT RISK: AN APPROACH USING MERTONS STRUCTURAL MODEL
Measuring the fair default risk for a company, has always been a crucial task for a financial institution when it comes to granting loans, especially nowadays, with the rise in competitiveness and the reduction of the spreads. On the other hand, companies need to be analytical and must know how to determine their level of risk with the same accuracy as the f
Publicado em: 2008